Co to jest średni zasięg rzeczywisty (ATR) i jak go używać do handlu?

Każdy chce wiedzieć, kiedy jego ulubiona kryptowaluta będzie się rozrastać? Bądźmy prawdziwi, myślę, że nie jesteś tu wyjątkiem.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz już drapać głowy. Ten przewodnik handlowy ATR zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o zmienności rynku, aby nie przegapić jazdy.

ATR jest wskaźnikiem, który pomaga inwestorom mierzyć zmienność i może pomóc w znalezieniu właściwych rynków w celu maksymalizacji zysków. Co najlepsze, jest to również dobre narzędzie do zarządzania ryzykiem, które pozwala ocenić idealne miejsce na utratę ochronnego ogranicznika.

Jednak zlecenia stop-loss mogą być trudne.

Jeśli Twoja stop-loss jest zbyt szeroka, ryzykujesz utratę większej kwoty pieniędzy, niż mogłeś chcieć. Z drugiej strony, jeśli Twoja stop-loss jest zbyt ciasna, ryzykujesz przedwczesne wyrzucenie z transakcji.

Kluczem jest to, że ATR musi być używany w połączeniu ze strategią handlową, aby uzyskać prawdziwą przewagę na rynku. Innymi słowy, pomaga inwestorom wykorzystywać zmienność na swoją korzyść, a nie przeciwko niej. 

Jaki dokładnie jest średni prawdziwy zakres?

Średni prawdziwy zakres jest wskaźnikiem opartym na oscylatorach, który mierzy zmienność rynku. ATR można zastosować do każdego przedziału czasowego i jest on przydatny na każdym rynku (akcje, kontrakty terminowe futures, kryptowaluty, forex itp.).

Ale o co chodzi w korzystaniu z ATR?

Celem ATR jest dostarczenie inwestorom informacji o tym, jak bardzo aktywa mogą się przesunąć w określonym okresie. Dlatego, aby pomóc Ci zrozumieć przyszłą zmienność, a tym samym mieć więcej narzędzi do zarządzania otwartymi pozycjami zgodnie ze środowiskiem rynkowym.

Dodatkowo, średni wskaźnik prawdziwego zakresu jest używany do określenia możliwych celów cenowych, a także do narzędzia do składania zleceń stop-loss, aby zapewnić solidne zarządzanie ryzykiem.

Wskaźnik ten pasuje do rynku kryptowalut, szczególnie ze względu na niestabilność. Z tego powodu ATR idealnie nadaje się do identyfikacji możliwego zakresu cen kryptowalut i pomaga w działaniu i zarządzaniu aktywami na podstawie informacji.

Na przykład, na kolejnym wykresie dziennym BTCUSD widzimy, jak ATR (dolny panel) wzrósł w ostatnim segmencie z powodu rosnącej zmienności. Jeśli inwestorzy spodziewają się wzrostu zmienności, należy wziąć to pod uwagę przed ustanowieniem:

• Wielkość pozycji,

• Cele zysku,

• Zarządzanie ryzykiem

Ale jak ATR działa w handlu kryptowalutami?

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie wskaźniki wykorzystywane na rynku Forex lub giełdowym mogą być przyjęte w handlu kryptowalutami. ATR nie jest wyjątkiem. 

ATR działa w sposób, który pomaga zmierzyć zmiany cen (zmienność). Nie ma znaczenia, czy cena pochodzi z akcji, towaru czy kryptowaluty. Jednak wyjątkowo dobrze sprawdza się w handlu kryptowalutami głównie ze względu na wysoki poziom zmienności. Na przykład w przypadku Bitcoina zdarzały się okresy, w których cena wzrosła do 990% w roku. Ponadto cena gwałtownie spada, co zachowuje się zupełnie inaczej niż rynek tradycyjny.

Interesującym faktem na temat ATR jest to, że ma on na celu tylko pomiar zmienności. Nigdy nie należy go używać jako sygnału kupna lub sprzedaży. 

Wynika to z faktu, że ATR ma zapewnić możliwy zakres ruchu w danym okresie. NIE definiuje jednak, czy zakres ma być wykonany do góry czy do dołu.

Na przykład, jeśli dzienny ATR wynosi 5 USD, oznacza to, że cena prawdopodobnie będzie mieć dzienny zakres 5 USD podczas następnej sesji. Jeśli więc cena już przełożyła 5 USD na zyski, długie zajęcie blisko wysokiej wartości dnia nie jest idealne. Wynika to z faktu, że cena już osiągnęła średni zakres dla tego dnia i jest prawdopodobne, że trend może stracić rozmach.

W związku z tym, aby w pełni wykorzystać wskaźnik ATR, musi on być używany w połączeniu z systemem handlowym, aby uzyskać sygnały handlowe. ATR może być używany do filtrowania wpisów.

Jednak zanim przejdziemy do przykładu, aby wyjaśnić te pojęcia, ważne jest, aby zauważyć, że istnieje kilka sposobów rysowania wskaźnika ATR na wykresie:

1. Poniżej wykresu cenowego, gdzie ATR jest rysowany w nowym oknie.

2. Na tym samym wykresie znajduje się nad akcją cenową.

*Uwaga: ATR można skonstruować albo przy użyciu danych cenowych z bieżącego aktywnego przedziału czasowego, albo przy użyciu danych cenowych z innego przedziału czasowego.

W następnym przykładzie na wykresie BTCUSD podajemy dzienne prognozy ATR (14 okresów) na nadchodzący dzień (patrz czerwone i zielone linie). Ideą korzystania z niższych ram czasowych z ATR jest zdefiniowanie możliwych obszarów, w których cena prawdopodobnie znajdzie wsparcie lub opór.

W tym konkretnym przykładzie ATR jest używany w połączeniu z analizą działań cenowych w celu znalezienia wpisu o wysokim prawdopodobieństwie. Tutaj widać, że cena osiągnęła górny limit ATR, co oznacza, że cena osiągnęła szczyt średniego dziennego zakresu.

Teraz chodzi o poszukiwanie wskaźnika technicznego, aby ustalić krótką pozycję. 

W tym przypadku wewnętrzny pasek w dół zapewnia sygnał wejścia, który jest wpisem o wysokim prawdopodobieństwie, ponieważ znajduje się w górnej części ATR dziennego przedziału czasowego. Tutaj możesz zobaczyć, w jaki sposób połączenie działań cenowych ze wskaźnikiem ATR może zapewnić potężne transakcje.

Czy mogę naprawdę użyć ATR do znalezienia trendu rynkowego? 

Zaufaj mi, to nie tylko Ty źle zinterpretowałeś ATR ze wskaźnikiem trendu. Są nawet eksperci, którzy tak myślą.

Prawda jest taka, że ART jest wskaźnikiem zmienności. 

Pamiętaj, że ATR ilustruje tylko, jak duża jest zmienność na rynku. Taka zmienność nie zawsze jest kierunkowa (rynki trendu), można ją przedstawić w działaniu bocznym.

Jeśli nadal masz trudności z owinięciem głowy, następny30-minutowy wykres BTCUSD pomoże wyjaśnić te pojęcia. 

Zobacz, w jaki sposób ceny pokazują jeden trend spadkowy, a następnie trend wzrostowy. Działanie to można sklasyfikować jako rynek boczny .

Zwróć uwagę, że wzrost w ATR ilustruje wzrost zmienności . Innymi słowy, ceny mają większy zakres ruchu. Jednak zakres ten niekoniecznie przekłada się na trendowy rynek. 

Jest to jeden z powodów, dla których ATR musi być analizowany w połączeniu z metodologią handlu.

Dlaczego wskaźnik ATR jest tak ważny?

ATR jest ważny, ponieważ daje inwestorowi poczucie zmienności rynku. Ponadto na podstawie tych informacji i solidnej strategii handlowej inwestor może mieć przewagę konkurencyjną przed innymi inwestorami.

Ważne jest, aby pamiętać, że ATR musi być używany jako filtr, aby realizować transakcje w dobrych lokalizacjach. Najlepsza część? Jest to również potężne narzędzie do definiowania poziomów strat i celów zysku (te dwie koncepcje wyjaśniono poniżej).

Czy należy używać ATR?

ATR powinien być używany przez wszystkich uczestników rynku niezależnie od ich horyzontu inwestycyjnego.

Dlaczego?

Wynika to z faktu, że wskaźnik ATR jest pomocny w znalezieniu transakcji o wysokim prawdopodobieństwie i skutecznym zarządzaniu handlem.

Dla handlowców dziennych, których realizacja znajduje się na wykresie 5-minutowym i 15-minutowym, idealny ATR powinien być dziennym średnim prawdziwym zakresem, aby mieć odniesienie do poziomów, na których prawdopodobnie cena będzie działać. 

Z drugiej strony, ATR dla traderów holujących powinien być tygodniowym i miesięcznym średnim prawdziwym zakresem jako główne odniesienia, ponieważ okres posiadania pozycji jest dłuższy.

Wyjaśniono: Prawidłowe korzystanie ze średniego zakresu rzeczywistego

Prawidłowe korzystanie z ATR musi odbywać się z solidnym planem handlowym, właściwym zarządzaniem ryzykiem i określonymi kryteriami handlowymi. Innymi słowy, właściwe korzystanie z ATR powinno odbywać się z większą liczbą elementów. Spróbuj dołączyć ATR z ruchami cen, innymi wskaźnikami technicznymi i kontekstem rynkowym, które weryfikują pozycję na rynku.

Obliczanie ATR

Aby obliczyć ATR, najpierw należy obliczyć bieżący prawdziwy zakres. Zakresy te są definiowane przez najwyższą wartość bezwzględną wybraną z tych trzech formuł:

• Bieżący wysoki – poprzednie zamknięcie

• Bieżący niski – poprzednie zamknięcie

• Prąd wysoki – Prąd niski

Mówiąc prościej, możemy zdefiniować zakres cen danego okresu jako różnicę między najniższą ceną notowaną a najwyższą ceną notowaną.

Po drugie, średnia jest obliczana jako odniesienie do prawdziwego zakresu poprzednich okresów, domyślnie ATR pobiera ostatnie 14 okresów do swojego obliczenia, ponieważ jego programista J. Welles Wilder, Jr, uznał tę liczbę za swoje główne odniesienie; dlatego prawie wszystkie platformy mają domyślnie 14 okresów. Numer ten można jednak zmienić w sekcji ustawień.

Wzór ATR przedstawiono poniżej:

Prąd ATR = ((wcześniejszy ATR x 13) + prąd TR) / 14

Co uznaje się za dobry poziom ATR?

Dobry okres obliczania wskaźnika ATR wynosi 14 okresów, ponieważ jest to domyślnie liczba używana przez większość dostępnych platform transakcyjnych. Tak więc wiele traderów detalicznych i instytucjonalnych prawdopodobnie traktuje ten poziom jako główny punkt odniesienia.

Ważne jest, aby zawsze pamiętać o 14-okresowym ATR odpowiednich ram czasowych, takich jak 4h, codziennie, co tydzień i co miesiąc, ponieważ oczy wielu uczestników rynku znajdują się na tych poziomach.

Dlaczego należy używać ATR jako Stop Loss?

ATR jest zwykle używany jako system strat z postojem wlokącym, ponieważ umożliwia wykorzystanie zmienności jako miary ochrony bieżących pozycji na rynku. Dodatkowo pomaga utrzymać transakcje przez dłuższy czas i w pełni wykorzystać trendy na rynkach.

Stopy śledzenia powinny być przesuwane wyłącznie na korzyść bieżącej pozycji, a nigdy przeciw niej. Trailing SL ma na celu ograniczenie ryzyka i zablokowanie zysków bez odwzajemniania zbyt dużej części zysków.

Kolejny 15-minutowy wykres Bitcoin jest dobrym przykładem wykorzystania ATR do strat trail-stop.

Po tym, jak cena wywołała krótki wpis w momencie zerwania flagi niedźwiedzia, a rynek działa na naszą korzyść, należy oszacować poziom końcowego zatrzymania. Jest obliczany na podstawie sumy bieżącej ceny zamknięcia i jednorazowo* aktualnego ATR:

• Poziom strat zatrzymania śledzenia dla pozycji krótkiej = (Bieżąca cena zamknięcia + 1ATR *)

• Poziom strat zatrzymania śledzenia dla pozycji długiej = (Bieżąca cena zamknięcia – 1ATR *)

*Uwaga: liczba dodanych lub odjętych ATR zależy od stylu transakcji. Zazwyczaj najczęstszymi czynnikami są 1-3 ATR.

W tym konkretnym przykładzie poziom utraty zatrzymania końcowego jest rysowany przez wskaźnik, który automatycznie wyświetla dla nas poziom (czerwona linia). W ten sposób zadaniem tradera jest przeniesienie zlecenia stop-loss na podstawie tego odniesienia.

Zwróć uwagę, w jaki sposób ten tylny system zatrzymania zapewnił krótką transakcję? Zapewnia to wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić uruchomienie pozycji i jak najwięcej wykorzystać ruch trendu dolnego, zanim nastąpi cofnięcie.

Używanie ATR do ustalania celu zysku

Główną zaletą ustalania celów w ATR jest to, że daje ona wskazówki dotyczące rozsądnych celów cenowych w oparciu o podstawową zmienność.

Wskaźnik ATR zapewnia dokładne przybliżenie możliwego zakresu przyszłych dni. Ale aby precyzyjnie dostosować wyjścia, potrzebujemy więcej niż wskaźnik ATR. Ustalanie celów cenowych za pomocą wskaźnika ATR powinno być wykonywane w połączeniu ze strukturą rynkową, taką jak poziomy wsparcia i oporu, poprzednie wysokie/niskie punkty wahań, średnia ruchowa i inne.

Następny dzienny wykres BTCUSD z tygodniowym ATR (14) (czerwona linia) jest doskonałym przykładem identyfikacji celów. 

Na przykład, zobacz, jak po osiągnięciu ceny podwójnego dna, dwoma głównymi celami były poziom oporu A i B. Jednak tym, który miał więcej szans na dotarcie do obszaru A, ponieważ jest to punkt, w którym znajduje się ATR tygodniowy, zobacz, jak natychmiast cena dotknęła tego obszaru, który spadła.

Gdy działamy na silnym rynku handlowym, możemy wykorzystać wiele ATR jako miejsce do osiągania zysków. Rynki Runaway są znane z przekroczenia celu ATR.

Na przykład, jeśli bieżący dzienny ATR Bitcoin wynosi 200 USD, możesz umieścić swój docelowy zysk 2 lub 3 razy większy niż wartość ATR. To byłby cel zysku w wysokości 400 lub 600 USD.

Oto najlepsze praktyki dotyczące korzystania z ATR do ustalania celów zysku:

1. Zidentyfikuj strukturę rynku, taką jak wsparcie i opór.

2. Użyj wyższych ram czasowych ATR. W zależności od stylu obrotu możesz korzystać z wykresu dziennego, tygodniowego lub miesięcznego.

3. Wybierz cel zysku, w którym występuje wpływ czynników, struktury rynku i ATR.

Korzystanie ze średniego zakresu rzeczywistego do wykrywania fałszów

Kolejnym użyciem wskaźnika ATR jest wykrycie fałszywych wypukłości lub podróbek.

Dostrzeganie fałszywych wyprysków jest trudne.

Fałszywy podział ma zwykle miejsce, gdy cena tymczasowo spadnie powyżej (poniżej) kluczowego wzorca konsolidacji, poziomu wsparcia lub oporu, poprzedniego kołysania wysoko lub kołysania nisko, ale natychmiast zmienia kierunek.

W większości przypadków można stwierdzić tylko, czy spotkanie jest prawdziwe, czy nie tylko po fakcie. Ale to nie ma zastosowania dla traderów. Wyobraź sobie, że już ominęła Cię łódź, więc jaka jest przyczyna trzymania się poręczy? Łatwym sposobem na obejście tego problemu jest wykorzystanie średniego rzeczywistego zakresu, który jest wiodącym wskaźnikiem.

Regułą numer jeden z fałszywych wyłączeń handlowych jest poszukiwanie sygnału rozbieżności między wskaźnikiem ATR a akcją cenową. Innymi słowy, jeśli istnieje nieporozumienie między wskaźnikiem ATR a działaniem cenowym, potencjalnie mamy do czynienia z fałszywym wyszczególnieniem.

Na przykład, jeśli w przypadku grupy poniżej poziomu wsparcia nie towarzyszy rosnący ATR, często pokazuje ona fałszywy poziom.

Co do zasady, fałszywe wypaczenia mają miejsce, gdy wartość ATR jest niska.

Podsumowując, aby zauważyć fałszywą wypowiedź za pomocą wskaźnika ATR, po prostu poszukaj następujących wskazówek:

1. Cena osiągnęła już dzienną średnią prawdziwą wartość lub jest powyżej górnej granicy zakresu.

2. Wyróżnieniu nie towarzyszy rosnący ATR.

Przykładowy przypadek: ATR w handlu kryptowalutami

Często najlepszym sposobem na zrozumienie koncepcji jest praktyczny przykład. W tym przypadku użyjemy 15-minutowego wykresu Bitcoin, aby pokazać, jak można przeprowadzić transakcję i nią zarządzać.

Wpis jest oparty na systemie średniej ruchomej (można użyć dowolnej analizy technicznej). W tym przypadku długi wpis został wyzwolony, gdy średnia szybko poruszająca się (10 SMA) przekroczyła średnią wolno poruszającą się (20 SMA) do góry nogami. Początkowe ryzyko było poniżej ostatniego wahania na niskim poziomie (patrz wykres).

Gdy stanowisko znajdzie się na naszej korzyść, tylny postój powinien być oparty na średnim prawdziwym zakresie, który jest zieloną linią. Tak więc, gdy cena rośnie, linia ATR również się rozwija. Końcowy ogranicznik należy zawsze przesuwać na korzyść transakcji do momentu uruchomienia SL.

Ograniczenia 

ATR to potężny wskaźnik, który przeniesie Twoje wyniki handlowe na inny poziom. Jednak jego głównym ograniczeniem jest to, że samo w sobie dostarcza tylko informacji. Jednak uzyskanie precyzyjnych sygnałów wejściowych nie jest przydatne. Zawsze należy je analizować w połączeniu ze strategią handlową, aby jak najlepiej wykorzystać wskaźnik. Innymi słowy, ATR zawsze zależy od strategii handlowej lub systemu transakcyjnego.

Wniosek

Podsumowując, ATR może być potężnym narzędziem w Twoim arsenale transakcyjnym, aby w pełni wykorzystać niestabilne rynki. W ostatecznym rozrachunku predykcyjny charakter wskaźnika ATR może zapewnić nam precyzyjne parametry zarządzania ryzykiem, a także rozsądne cele cenowe.