Jak wykorzystać Williams %R do określenia, czy kryptowaluta została przekupiona, czy sprzedana

Powiedziano, że analiza finansowa opowie Ci historię, podczas gdy analiza techniczna to sygnały, kiedy wejść i wyjść z transakcji.Analiza techniczna pomoże Ci zobaczyć kierunek bieżącego trendu oraz kiedy rynek zostanie przekupiony i sprzedany. Williams %R to narzędzie, które pomaga inwestorom identyfikować kierunek trendu i sygnalizować, kiedy kupić i sprzedać. W tym artykule poznamy stosunkowo nieznany wskaźnik, a także cztery strategie handlu z nim.

Czym jest wskaźnik %R Williams?

%R Williams to wskaźnik momentu wykorzystywany w analizie technicznej, który mierzy, czy aktywa kryptowalutowe zostały przekupione i mają zostać skorygowane, czy zbyt sprzedane i wkrótce rozpoczną nowy rajd.

Williams %R, określany również jako %R lub Williams Percent Range, został opracowany przez Larry’ego Williamsa i po raz pierwszy wprowadzony w jego książce „Jak wykonałem milion dolarów... zeszły rok... Handel towarami.W 1973 roku Stany Zjednoczone formalnie usunęły się ze złotego standardu, a inflacja była wysoka i wzrastała. W rezultacie wiele towarów doświadczyło silnych trendów, podobnych do trendów kryptowalutowych, które jesteśmy dzisiaj świadkami.

Gdy rynek doświadcza silnych trendów, chcesz wykorzystać wskaźniki i narzędzia dynamiki, które pomogą Ci zidentyfikować możliwości handlowe. Williams %R to wskaźnik dynamiki, który generuje łatwe do śledzenia sygnały handlowe, które umożliwiają inwestorom odmierzanie czasu wejścia i wyjścia.

Formuła %R Williams

Wzór %R wykorzystuje następujące obliczenia:

W istocie obliczenie określa, jak bardzo aktualna cena jest zbliżona do niedawnego wysokiego lub niskiego poziomu. Na przykład odczyt −10 sugeruje, że zasób znajduje się w górnym 10% zakresu. Z drugiej strony odczyt −90 sugeruje, że wartość aktywów mieści się w dolnym 10% zakresu.

%R jest oscylatorem ograniczonym. Oznacza to (w tym przypadku), że wartości wyjściowe nie mogą być większe niż zero lub mniejsze niż −100. Oscylatory ograniczone są doskonałymi narzędziami do dostarczania inwestorom sygnałów dotyczących przekupionych lub sprzedanych aktywów, ponieważ są one łatwe do odczytania.

W przypadku Williams %R odczyt powyżej −20 uważa się za przekupiony. Jeśli kryptowaluta przekroczy −20, zbliża się do jej ostatnich wysokich wartości i może być wymagana korekta.

Z drugiej strony, odczyt poniżej −80 jest uważany za przesprzedany, co sugeruje, że wkrótce może nastąpić odwracanie bullish, ponieważ rynek strasznie się wyprzedał.

Zalety i wady Williams %R

Podobnie jak inne wskaźniki techniczne, Williams %R ma zarówno zalety, jak i ograniczenia.

Po pierwsze, jako oscylator ograniczony, Williams %R sprawia, że odczyt przekupionych i przesprzedanych sygnałów jest dość prosty: −20 oznacza przekupione, a −80 oznacza przesprzedane. Nie są potrzebne dodatkowe obliczenia matematyczne do interpretacji, gdy składnik aktywów kryptowalutowych został przekupiony lub sprzedany.

Największym ograniczeniem dla ograniczonego oscylatora jest to, że rynki mogą pozostać przekupione lub zbyt sprzedane przez dłuższy czas. Na przykład, jeśli %R Williams wakatuje między −,05 a 0, oznacza to po prostu, że rynek zbliża się do jego wysokości przez określony okres prognozy.  

Innymi słowy, jeśli rynek znajduje się w silnym trendzie, może doświadczyć odczytów %R na przekupionym terytorium przez dłuższy czas, a przeciwnie jest w przypadku tendencji spadkowych.

Innym ograniczeniem dla Williams %R jest skala, z której korzysta. Wierzę, że %R zostało utworzone z myślą o trendach i dlatego przeznaczone do wykorzystania w określaniu, jak bardzo bliski zakres jest wysoki na rynku. W związku z tym rynek zawsze będzie procentem od wysokiego, dlatego Larry Williams mnoży wskaźnik przez −100.

Jednak podczas czytania skala jest przeciwna do intuicji. Jako ludzie z łatwością rozumiemy trendy i pozytywne liczby. Negatywne liczby wymagają więcej kapitału psychicznego do zrozumienia. Z tego względu, prawie wszystkie odczyty Williams %R na terytorium ujemnym, potrzeba więcej energii do interpretacji liczb.

Jak handlować przy użyciu Williams %R

Williams %R jest wszechstronnym oscylatorem i daje wiele zastosowań. Ma on różne wzorce, które zapewniają owocne sygnały kupna i sprzedaży. Poniżej podzielimy się czterema strategiami, które inwestor kryptowalutowy może wykorzystać ze wskaźnikiem Williams %R.

Kupowanie nadsprzedaży i sprzedaż nadwyżek

Jedną z zalet Williams %R jest wyraźnie określony poziom nadmiernego zakupu i sprzedaży.

Gdy aktywa zostaną sprzedane w nadmiarze i poniżej −80, inwestor może kupić, gdy rynek przekroczy wartość powyżej −80. W przekupionych warunkach inwestor kryptowalutowy może poczekać na sprzedaż, aż rynek kryptowalut przekroczy wartość poniżej −20. Powyższy wykres jest zilustrowany zielonymi pionowymi liniami reprezentującymi sygnały kupna, a czerwonymi pionowymi liniami reprezentującymi sygnały sprzedaży.

Możemy dodać kolejną warstwę do tej prostej strategii, filtrując transakcje wyłącznie w kierunku trendu. Celem tej wyrafinowanej strategii jest wykorzystanie wyłącznie sygnałów, które są zgodne z kierunkiem większego trendu, przy jednoczesnym ignorowaniu sygnałów przeciwtrendowych.

Powyżej usunęliśmy krótkie sygnały, filtrując tylko sygnały kupna, gdy trend Bitcoin rośnie. Zwróć uwagę, że gdy %R Williams spadnie poniżej −80 do obszaru nadsprzedaży, wkrótce potem nastąpi rajd.

Podsumowując tę strategię, inwestor kupiłby trend, gdy %R przekroczy wartość powyżej −80, ignorując wszystkie krótkie sygnały. W trendzie spadkowym inwestor zwarł, gdy %R przekroczy wartość poniżej −20, jednocześnie ignorując wszystkie długie sygnały.

Linia środkowa jako filtr trendu

Innym sposobem wykorzystania %R jest skupienie się na linii środkowej –50. 

Powyżej oznaczyliśmy środek oscylatora kropkowaną linią -50. Gdy %R Williams przesuwa się powyżej tej linii środkowej, sygnalizuje to, że trend rośnie i może nadal rosnąć wyżej.

Wręcz przeciwnie, gdy linia %R znajduje się poniżej linii środkowej −50, sugeruje słaby rynek, który może się jeszcze bardziej osłabić.

Oczywiście linia %R będzie krzyżować się tam i z powrotem pomiędzy terytoriami bullish i niedźwiedzi. Ale ogólnie rzecz biorąc, przez jakiś czas pozostaje w jednej strefie. W związku z tym inwestor może poszukiwać inicjowania pozycji, gdy linia wskaźnika przekroczy −50 w dowolnym kierunku.

Rozbieżność oscylatora byków i niedźwiedzia

Czasami oscylator porusza się niezależnie od działania cenowego, tworząc rozbieżność. Gdy zauważysz, że tak się dzieje, sygnalizuje to, że wkrótce może pojawić się zmiana trendu.

Na przykład, na powyższym dwugodzinnym wykresie Bitcoin cena jest wyższa od 13–21 września. Po krótkiej korekcie, która rozpocznie się 21 września, Bitcoin ponownie rajduje, aby osiągnąć nowy poziom.  

Oscylator %R nie rajduje jednak na nowy poziom. Ta rozbieżność, a oscylator nie potwierdza nowej wysokiej ceny, jest sygnałem niedźwiedzia, który sugeruje, że korekta może być dostępna. W rzeczywistości w ciągu kilku godzin Bitcoin spadł o 20%.

W przypadku rozbieżności pęcherzy może również wystąpić odwrotnie.

Ten 4-godzinny wykres bitcoinów z kwietnia 2021 r. ilustruje wystąpienie dywergencji byków. Cena Bitcoina spada do pierwszego najniższego poziomu 23 kwietnia. Oscylator Williams %R jest głęboko przesprzedany, a Bitcoin rajduje w niewielkiej ilości.

Następnie Bitcoin ponownie koryguje wartość niższą, aby osiągnąć nowy niski poziom. Oscylator %R jednak nie, co tworzy dywergencję pęcherzową. Bitcoin w ciągu najbliższych kilku dni zyska 30%.

Strategia wzrostu niepowodzenia Williams %R

Czasami rynek jest tak silny, że korekty są bardzo płytkie, co ma tendencję do niesprzedawanej sprzedaży. To właśnie na tych silnych rynkach chcesz mieć dobrą pozycję. Strategia wahań awarii może pomóc.

Na powyższym wykresie dziennym Bitcoin możesz zauważyć, kiedy linia Williams %R próbuje skorygować niższą wartość. Rynek jest jednak tak silny, że linia %R ledwo spada poniżej −50 i nie dociera do regionu −80 nadsprzedawania.

Jest to huśtawka awarii byka, ponieważ huśtawka niska nie osiąga poziomów zbytu. Jeśli zauważysz takie sytuacje na wykresie, poszukaj okazji, aby pozycjonować się na dłuższą metę.

Z perspektywy czasu widzimy, że Bitcoin wzrósł prawie 3 razy w ciągu najbliższych czterech miesięcy w wyniku tej ogromnej energii.

Williams %R vs. alternatywne wskaźniki handlowe

Jako ograniczony oscylator istnieją pewne podobieństwa między %R Williams a innymi oscylatorami. Ważne jest, aby zrozumieć podobieństwa i różnice między tymi oscylatorami, aby móc określić, który z nich będzie dla Ciebie najlepszy.

Williams %R vs. Fast Stochastic Oscillator

%R Williams oblicza bieżący poziom rynku w stosunku do najwyższego wysokiego w okresie prognozy. Z drugiej strony szybki oscylator stochastyczny, który przesuwa się między 0 a 100, porównuje obecny poziom rynku z najniższym niskim. W rezultacie te dwa oscylatory zasadniczo robią to samo i wydają się bardzo podobne na wykresach.

Podczas inspekcji tych dwóch formuł zobaczysz, że wyglądają one bardzo podobnie – z dwiema głównymi różnicami. Pierwszą różnicą, którą już omówiliśmy, jest to, że %R porównuje się przy użyciu ostatnich wysokich wartości, podczas gdy szybkie stochastyczne porównuje się przy użyciu ostatnich niskich wartości.

Drugą główną różnicą jest mnożnik. Z powodu tej rozbieżności %R ma ograniczony zakres wyjścia od 0 do −100, podczas gdy szybki oscylator stochastyczny ma zakres od 0 do +100.

Williams %R vs. Wskaźnik siły względnej

Innym oscylatorem ograniczonym jest wskaźnikRelative Strength Index (RSI). Podobnie jak szybki stochastyczny, wskaźnik RSI mierzy również od 0 do 100. Jednak podobieństwa się na tym kończą.

Obliczenie RSI obejmuje uśrednienie dni „w górę” względem dni „w dół”. Mówiąc w zasadzie, oblicza siłę, z jaką rynek kryptowalut zbija się w swoje bębnowe dni w porównaniu ze swoimi słabymi korektami w niedźwiedzie dni. RSI służy do obliczania średniego ruchu rynku.

Zwróć uwagę na różnicę z %R, która jest czystym porównaniem cen z wysokim lub niskim zakresem. %R Williams oblicza, jak bardzo bieżąca cena jest bliska zakresowi wysokiemu i niskiemu.

W rezultacie podczas porównywania RSI z %R Williams będziesz zazwyczaj otrzymywać zupełnie inne wartości.

W Williams %R w powyższym przykładzie łatwo jest uzyskać ponadprzesprzedane odczyty poniżej −80. Jednak odpowiednie odczyty RSI nigdy nie osiągają poziomu ponad 30. Moneta AsBitcoin jest w tym czasie w górę, jej względna siła jest widoczna w oscylatorze RSI, z odpowiednio wysokimi odczytami.

Konkluzja

Narzędzie %R firmy Williams jest doskonałe, pomagając inwestorom wyraźnie identyfikować nadmiernie kupowane i sprzedawane poziomy kryptowalut. %R jest również wszechstronny, ponieważ istnieje cztery różne strategie, które inwestor może wdrożyć podczas korzystania z oscylatora, od prostych „kup dipów” po błędy wahań.

Chociaż skalowanie %R nie jest najbardziej intuicyjne, traderzy, którzy pracowali ze stochastycznymi lub RSI oscylatorami, będą wiedzieć, jak używać Williams %R jako wskaźnika zbyt wysokiego zakupu i zbyt dużej sprzedaży rynków.