Czym jest określanie wielkości stanowisk i jak można je wykorzystywać do zarządzania ryzykiem?

Bez względu na rodzaj transakcji, w których możesz się zbuntować, zawsze istnieje pewne ryzyko. Ryzyko to wzrasta, gdy handlujesz bardzo zmiennymi aktywami, takimi jak kryptowaluty. W związku z tym wielu traderów stosuje strategie zarządzania ryzykiem kryptowalutowym, aby zapewnić, że wszelkie straty pozostaną niskie. Jedną z najczęstszych strategii zarządzania ryzykiem kryptowalutowym jest dobór wielkości pozycji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, z czym wiąże się dobieranie rozmiaru pozycji i jak można go wykorzystać do zarządzania ryzykiem.

Kluczowe korzyści:

• Rozmiary pozycji to strategia handlowa, w której inwestor definiuje swoją cenę wejścia, cenę wyjścia i ogólne ryzyko przed transakcją.

• Jeśli zostanie to wykonane prawidłowo, dobór wielkości pozycji może skutecznie pomóc inwestorom w zachowaniu kapitału handlowego i upewnić się, że nie zdmuchną swojego konta po jednej transakcji.

Czym jest wielkość stanowiska?

Rozmiar pozycji to proces, w ramach którego inwestor definiuje wielkość kontraktu, wielkość handlu i inne kryteria ryzyka przed wejściem na rynek.

Jak działa wymiarowanie stanowiska?

Rozmiary pozycji to zasadniczo strategia handlowa, za pomocą której definiujesz swoją cenę wejścia, cenę wyjścia i ogólne ryzyko przed dokonaniem transakcji. Możesz na przykład zdecydować, że zamierzasz wejść na rynek dopiero po tym, jak naruszysz wysoki dzień, niski tydzień lub inny obiektywny poziom.

Następnym krokiem w procesie doboru wielkości pozycji jest określenie, jaki rozmiar chcesz umieścić na transakcji. Jeśli masz mniejsze konto, prawdopodobnie zechcesz wymienić mini partię lub mikropartię w przeciwieństwie do partii standardowej. Co więcej, prawdopodobnie zechcesz obracać jedną partią na raz lub użyć silnej stop-loss, aby lepiej zabezpieczyć swój kapitał obrotowy.

Po prawidłowym wykonaniu rozmiar pozycji może pomóc w zachowaniu kapitału handlowego i upewnić się, że nie zdmuchniesz swojego konta po jednej transakcji. Istnieje wiele różnych typów strategii doboru pozycji, takich jak stała kwota dolarowa, procentowa kwota w dolarach i wartość wielkości kontraktu. Możesz również użyć wzorów matematycznych, takich jak Kelly Criterion, do obliczenia rozmiaru pozycji lub w inny sposób pomóc w określeniu optymalnej pozycji.

Dlaczego rozmiar pozycji jest ważny dla handlowców kryptowalut?

Odpowiednie dobranie rozmiaru pozycji jest ważne dla inwestorów kryptowalutowych, ponieważ rynki kryptowalut są jednymi z najbardziej niestabilnych. Cena Bitcoina nie jest rzadka, gdy zmienia się o tysiące dolarów w ciągu jednego dnia. Dlatego ważne jest, aby stosować zasady zapewniające, że wielkość pozycji jest zgodna z wielkością konta, tolerancją ryzyka i celami handlowymi.

Korzyści związane z rozmiarem stanowiska

Usuń emocje z transakcji

Nie masz prawie żadnej kontroli nad tym, kiedy i jak szybko rynki będą działać. Oczywiście twórcy rynku to wiedzą i wykorzystają to na swoją korzyść. Nierzadko zdarza się, że rynki są utrzymywane w wąskim zakresie transakcyjnym przez kilka godzin lub dni, zanim paraboliczny ruch do nowego wysokiego lub niskiego poziomu.

Nierzadko zdarza się również, aby trend rynkowy był widoczny w jednym kierunku przez wiele godzin lub dni z rzędu, zanim nagle cofnie się do miejsca, w którym rozpoczął się podział. Zastosowanie odpowiednich strategii doboru pozycji może pomóc uniknąć pokusy pościgowania. Zamiast tego wchodzisz lub wychodzisz z rynku tylko wtedy, gdy ma to sens, co może pomóc utrzymać Twoje konto handlowe na zdrowym poziomie.

Ucz się na każdej transakcji

Nawet jeśli trzymasz się najlepszych praktyk w zakresie doboru pozycji, nie ma gwarancji, że jakikolwiek pojedynczy handel będzie rentowny. Jeśli jednak masz jasno zdefiniowany plan, możesz go przejrzeć, aby zobaczyć, dlaczego transakcja nie powiodła się. Na przykład, może nie używasz odpowiedniego rozmiaru stanowiska lub przekroczyłeś limit ryzyka konta, ponieważ popełniłeś błąd przy obliczaniu rozmiaru stanowiska.

Oczywiście możliwe jest również, że wyszedłeś z rynku zbyt wcześnie (lub zostałeś zbyt długo), ponieważ pozwalasz, aby emocje przejęły kontrolę. Niezależnie od tego, dlaczego dana transakcja nie zadziałała, fakt, że masz obiektywne i zdefiniowane zasady oznacza, że prawdopodobnie będziesz w stanie określić, co poszło nie tak i czego musisz unikać w przyszłości.

Ponadto warto przejrzeć swoje zwycięskie transakcje, aby ustalić, czy było coś, co zrobiłeś źle w odniesieniu do rozmiarów pozycji lub innych aspektów swojej transakcji, co następnym razem możesz lepiej zrealizować. Na przykład, może pozostali Państwo na rynku nawet po osiągnięciu celu zysku, ponieważ czuli się dobrze i chcieliście wycisnąć więcej z rynku. Mimo że dziś mogliście odnieść sukces, ważniejsze jest wypracowanie dobrych nawyków, które pozwolą w dłuższej perspektywie utrzymać i rozwijać kapitał handlowy i konto.

Ryzyko związane z wymiarowaniem pozycji

Rozmiary pozycji nie są Świętym Graalem

Dobieranie rozmiaru pozycji może być skutecznym sposobem na zminimalizowanie ryzyka, ale nie jest głupie. Na przykład, jeśli producenci rynku zdecydują się na lukę na rynku przed lub w trakcie komunikatu prasowego, Twoja stop-loss może zostać przekroczona, co oznacza, że przekroczysz maksymalne ryzyko na rynku.

Możesz również zostać wciągnięty do transakcji, jeśli osoba tworząca rynek poszerzy swoją spread. W takim scenariuszu zlecenie limitu zakupu może zostać zainicjowane, nawet jeśli rynek nie osiągnie preferowanej ceny wejścia.

Alternatywnie zlecenie sprzedaży z limitem może zostać zainicjowane, nawet jeśli rynek nie spadnie do określonej ceny wejścia. [Porządek limitu , w którym określasz, gdzie chcesz wejść na rynek, jest zazwyczaj dobry do momentu jego anulowania lub do końca dnia handlowego].

Możesz nie handlować swoim planem w odpowiedni sposób

Nawet jeśli dokonasz prawidłowego obrotu swoim planem, nie ma gwarancji, że Twoja strategia handlowa będzie działać. Niemal jednak masz gwarancję niepowodzenia, jeśli nie przestrzegasz zasad doboru rozmiaru swojej pozycji lub nie przestrzegasz ich konsekwentnie. Nowi traderzy nierzadko mają kłopoty, jeśli próbują handlować, gdy są zmęczeni, rozzłoszczeni lub doświadczają innych negatywnych emocji. Prawidłowy handel może być również trudniejszy, gdy jesteś zestresowany lub w inny sposób nie możesz się skupić.

Jak wykorzystać wielkość stanowiska do zarządzania ryzykiem

Techniki doboru pozycji mogą pomóc zapewnić, że każda transakcja, którą dokonujesz, będzie znacząca. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak możesz wykorzystać rozmiar pozycji w odniesieniu do rozmiaru swojego konta, a także do każdej transakcji, którą chcesz wykonać.

Ryzyko związane z kontem

Większość profesjonalnych traderów ogranicza ryzyko do nie więcej niż 1% ogólnego salda na rachunku na transakcję. Dlatego jeśli masz na koncie 1000 USD, nie chcesz ryzykować więcej niż 10 USD w danym momencie. Chociaż posiadanie tak niskiego maksymalnego ryzyka na początku może być frustrujące, Twój cel jako początkującego niekoniecznie musi zarabiać pieniądze. Zamiast tego Twoim celem jest lepsze zarządzanie emocjami, uczenie się na błędach i rozwijanie nawyków dotyczących dobrania pozycji w stosunkowo bezstresowy sposób.

Ryzyko handlowe

Załóżmy, że Twoje maksymalne ryzyko dla pojedynczej transakcji wynosi 10 USD, a każdy punkt odsetkowy ceny (pip ) jest wart 1 USD. W tym scenariuszu chcesz złożyć zlecenie stop-loss nie więcej niż 10 pipsów poniżej ceny wejścia, jeśli chcesz kupić, i nie więcej niż 10 pipsów powyżej ceny wejścia, jeśli chcesz sprzedać.

Właściwy rozmiar pozycji

Ta metoda dobierania wielkości pozycji pomaga określić, ile partii chcesz kontrolować w danej transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, liczba serii, które kupujesz, zależy od Twojego zaufania do swojej branży. Zależy to również od wielkości serii, którą kupujesz. Zazwyczaj mikro partia pozwala kontrolować aktywa bazowe o wartości 1000 USD, a mini partia umożliwia kontrolowanie aktywów bazowych o wartości 10 000 USD, podczas gdy standardowa partia to aktywa bazowe o wartości 100 000 USD.

Stała wartość w dolarach

Metoda stałej kwoty w dolarach jest jedną z łatwiejszych technik doboru pozycji dla nowych inwestorów do zrozumienia i opanowania. Dzieje się tak dlatego, że po prostu wybierasz kwotę w dolarach, którą satysfakcjonuje Cię ryzyko (i potencjalne straty) w danej transakcji. Kwota, którą chcesz ryzykować, określa rozmiar pozycji, stop-loss oraz inne kryteria wejścia i wyjścia z transakcji. Na przykład, jeśli chcesz ryzykować 100 USD w transakcji, w której każdy pip jest wart 5 USD, maksymalna stop-loss wynosi 20 pipsów z Twojego zgłoszenia.

Stałe ryzyko procentowe na transakcję

Najlepiej byłoby, gdyby limit ryzyka konta i ryzyko na transakcję były mniej więcej takie same. Może to pomóc w zachowaniu kapitału handlowego i zapewnić spójność każdej transakcji. W większości przypadków oznacza to, że nie będziesz ryzykować więcej niż 1% swojego kapitału na danym obrocie. Możesz jednak dostosować rozmiar swojej pozycji według transakcji (w górę lub w dół), według własnego uznania.

Wartość rozmiaru umowy

Rozmiar pozycji wartości kontraktu pozwala kontrolować ryzyko, ponieważ mniejsze kontrakty mają mniejsze wartości pip. Na przykład mikro partia może mieć wartość pip wynoszącą zaledwie 10 centów. Oznacza to, że w przypadku każdego skoku rynku ryzykojesz tylko koszmarem. Mini partia kosztuje zazwyczaj 1 USD za pip, podczas gdy standardowa partia zazwyczaj wiąże się z ryzykiem 10 USD za pip. Oczywiście przed użyciem rozmiaru kontraktu jako narzędzia do dobrania pozycji należy skonsultować się z brokerem w sprawie wartości pip.

Kryterium Kelly

Kelly Criterion to matematyczna formuła, która wykorzystuje wcześniejsze wyniki w celu obliczenia właściwego rozmiaru pozycji dla przyszłych transakcji. 

Formuła jest następująca: Kelly % = W − [(1 − W) / R], gdzie W równa się Twoje prawdopodobieństwo wygranej, a R wskazuje Twój wskaźnik zysku/straty. 

Wynikiem tego optymalnego obliczenia położenia będzie od 0 do 1, gdzie 0 oznacza optymalne położenie 0%, a 1 oznacza optymalne położenie 100%.

Na przykład, jeśli otrzymasz wynik 0,05, będziesz chciał przeznaczyć 5% swojego konta na wybraną kryptowalutę. Oczywiście nigdy nie naruszaj ryzyka konta, ryzyka handlowego ani innych zasad doboru rozmiaru pozycji tylko dlatego, że zalecił to kalkulator.

Czy określanie wielkości stanowiska jest skuteczną strategią zarządzania ryzykiem kryptowalutowym?

Dobieranie wielkości pozycji jest zazwyczaj skuteczną strategią zarządzania ryzykiem kryptowalutowym. W przypadku prawidłowego użycia rozmiar pozycji może zapewnić obiektywną metodę określania kryteriów wejścia i wyjścia, pomagając odfiltrować hałas i uniknąć manipulacji przez twórców rynku. Posiadanie obiektywnego planu handlowego oznacza również, że rzadko ryzykujesz więcej, niż możesz sobie pozwolić na utratę, w zależności od rozmiaru konta.

Konkluzja

Rozmiary pozycji należy traktować jako integralną część ogólnej strategii handlowej. W przypadku konsekwentnego stosowania rozmiaru pozycji może pomóc w zapobieganiu katastrofalnym stratom, które mogą przekroczyć początkową inwestycję. Może również pomóc Ci zarządzać emocjami, co może być szczególnie trudne dla nowych traderów.

#Bybit #TheCryptoArk