Criar um Bot TradFi Combo envolve definir parâmetros-chave que definem sua estratégia de trading. Este guia conduz você por cada parâmetro e explica como eles funcionam ao configurar o seu bot.
Página de Criação do Bot
Ao criar um Bot TradFi Combo, você pode escolher entre três modos: Estratégia de AI, Manual, ou Grid.
Estratégia de AI
No modo Estratégia de AI, você encontrará seis estratégias pré-construídas em Escolhas de Aurora, geradas pela AI usando dados históricos e tendências de mercado esperadas. Você pode escolher entre estratégias de alto rendimento, estáveis ou de alta frequência com base no seu estilo de negociação e implantar seu combo com alguns cliques. Isso facilita para iniciantes começarem.
Manual
No modo Manual, você pode personalizar todos os parâmetros para máxima flexibilidade e controle preciso sobre sua estratégia. Consulte as explicações dos parâmetros abaixo para configurar seu Bot.
Parâmetro | Explicação |
Direção & Peso | Long/Short: Determina a direção da posição.
Contratos: Define os contratos a incluir no seu portfólio.
Peso: Define a alocação de cada contrato dentro do portfólio, com o total somando 100%. Você também pode usar o botão Peso Igual para alocar de forma uniforme. |
A Ser Alocado | Mostra a porcentagem do seu portfólio que ainda não foi alocada. Para criar um TradFi Combo Bot com sucesso, a alocação total deve atingir 100%. |
Alavancagem | Você pode selecionar alavancagem de 1× até a menor alavancagem máxima entre todos os contratos selecionados, com um limite geral de 100×. Isso significa que, mesmo se a alavancagem máxima mais baixa entre os seus contratos selecionados exceder 100× (por exemplo, 120×), a alavancagem máxima que você pode definir ainda é limitada a 100×.
maxLv = min(max(Lv₁), max(Lv₂), …, max(Lvₙ))
Exemplo Se o seu TradFi Combo Bot incluir XAUUSD+, XAGUSD e TSLA com alavancagens máximas de 500×, 100× e 5×, respectivamente, a alavancagem máxima que pode ser definida para o bot é de 5×. Nota: Os valores neste exemplo são apenas para ilustração. Por favor, consulte a página de colocação de ordens para a alavancagem real. |
Rebalanceamento Automático | Rebalanceia automaticamente as posições com base em um limiar de proporção ou em um intervalo de tempo fixo.
Por exemplo, se você definir as proporções de XAUT:TSLA:GAS para 5:3:2 e os valores relativos mudarem para 6:3:1, o sistema fará ordens para restaurar a alocação original de 5:3:2. |
Investimento Total | O montante que você deseja investir no Bot. O sistema calculará o investimento mínimo necessário com base nos parâmetros selecionados. |
Trailing Stop (Opcional) | A função Trailing Stop ajusta automaticamente o seu nível de saída com base no maior patrimônio registrado na sua conta.
Por exemplo, se o seu patrimônio oscila entre 500, 450, 600, 900, 800, 1.000 e 800 em diferentes momentos ao longo da semana, e você definir uma taxa de retração de 20%, seu patrimônio de saída será 400, 400, 480, 720, 720, 800 e 800, respectivamente.
Quando o patrimônio da sua conta cair para 800 (igualando o patrimônio de saída), o Trailing Stop será acionado, fechando todas as posições e terminando o Bot ao preço de mercado. Por favor, note que devido à derrapagem (slippage), o patrimônio final da sua conta pode diferir do patrimônio de saída. |
Nota: Certifique-se de ter fundos suficientes na sua Conta de Fundos para criar um Bot.
Grid
No modo Grid, o sistema segue uma estratégia de rebalanceamento estruturada, projetada para simular uma estratégia de grid. Todos os parâmetros são iguais aos do modo Manual, com a adição de um intervalo de preços definido.
Quando o preço permanece dentro desse intervalo, o sistema rebalanceia automaticamente sua carteira, vendendo ativos que aumentaram de valor e comprando aqueles que diminuíram. Isso ajuda a manter sua alocação alvo enquanto aplica uma estratégia disciplinada de compra a baixo preço e venda a preço alto.
Se o preço se mover fora do intervalo definido, o rebalanceamento será interrompido, e os pesos dos ativos serão determinados exclusivamente pelos movimentos do mercado.
Exemplo
O exemplo a seguir ilustra como o modo "Grid" funciona. Para simplicidade, os preços movem-se em incrementos de $50.
- Valor do investimento: $100,000
- Preço inicial do XAUT: $1,000
- Faixa de preço: $800 a $1.300
- Incremento de preço: $50
- Alocação: XAUUSD+ (Long, 50%), USDUSD+ (Long, 50%)
- Condição de rebalanceamento: desvio de 5% (por limiar)
Preço do XAUT ($) | XAUT valor ($) | Valor em USD ($) | Valor total ($) | Peso (XAUT) | Rebalancear? | Quantidade de ajuste | Qtd. de XAUT antes do ajuste | Qtd. de XAUT após o ajuste | Valor em USD após o ajuste |
1,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50.00% | — | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,050 | 52,500 | 50,000 | 102,500 | 51.22% | Não | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,100 | 55,000 | 50,000 | 105,000 | 52.38% | Não | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,150 | 57,500 | 50,000 | 107,500 | 53.49% | Não | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,200 | 60,000 | 50,000 | 110,000 | 54.55% | Não | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,250 | 62,500 | 50,000 | 112,500 | 55.56% | Sim | $6.250 Vender 5 XAUT | 50 | 45 | 56.250 |
1,200 | 54,000 | 56,250 | 110,250 | 48.97% | Não | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,150 | 51,750 | 56,250 | 108,000 | 47.92% | Não | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,100 | 49,500 | 56,250 | 105,750 | 46.81% | Não | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,050 | 47,250 | 56,250 | 103,500 | 45.65% | Não | — | 45 | 45 | 56,250 |
1.000 | 45.000 | 56.250 | 101.250 | 44,44% | Sim | $5.625 Comprar 5.625 XAUT | 45 | 50.625 | 50.625 |
- À medida que o preço do XAUT sobe de $1,000 para $1,200, seu peso permanece abaixo de 55% (50% alvo + 5% limite), então nenhum rebalanceamento é acionado.
- Quando o preço atinge $1,250, o peso do XAUT aumenta para 55.56%, excedendo o limite. O sistema aciona um rebalanceamento e vende XAUT para restaurar a alocação 50:50.
- Após rebalanceamento a $1,250:
- Valor do XAUT = Valor em USD = $112,500 ÷ 2 = $56,250
- Quantidade de ajuste = $62,500 − $56,250 = $6,250
- XAUT vendido = $6,250 ÷ 1,250 = 5 XAUT
- Posse de XAUT após ajuste = 50 − 5 = 45 XAUT
- Se o preço continuar a subir além da faixa definida (por exemplo, $1,500), nenhum rebalanceamento adicional ocorre, mesmo que a alocação desvie ainda mais.
- À medida que o preço diminui de $1,250 para $1,050, o peso do XAUT permanece acima de 45%(50% alvo − 5% limite), então nenhum rebalanceamento é acionado.
- Quando o preço cai para $1,000, o peso do XAUT cai para 44.44%, abaixo do limite. O sistema então aciona um rebalanceamento e compra XAUT.
- Após o rebalanceamento a $1,000:
- Valor XAUT = Valor USD = $101,250 ÷ 2 = $50,625
- Quantia de ajuste = $56,250 − $50,625 = $5,625
- XAUT comprado = $5,625 ÷ 1,000 = 5.625 XAUT
- Posição de XAUT após ajuste = 45 + 5.625 = 50.625 XAUT
Nota: O exemplo acima é apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as condições reais do mercado. Não leva em conta requisitos de margem ou outros fatores.
Página de Detalhes do Bot – Aba de Status
Na aba de Status da página de Detalhes, você pode encontrar informações-chave sobre o seu TradFi Combo Bot, incluindo os parâmetros que você configurou. Abaixo estão detalhes adicionais importantes disponíveis nesta página:
Parâmetro | Explicação |
Nível de Margem | Indica quanto dos seus fundos disponíveis estão sendo usados como margem e reflete o nível de risco da sua conta. Um nível de margem mais alto (tipicamente acima de 100%) significa que você tem mais margem livre e uma conta mais saudável. Um nível de margem mais baixo indica maior risco e pode levar a uma chamada de margem ou encerramento forçado se o mercado se mover contra suas posições.
Nível de margem = Patrimônio ÷ Margem × 100%
Se o seu nível de margem cair para o nível de stop-out de 50%, um encerramento de margem será acionado. O seu Bot TradFi Combo será automaticamente encerrado, e todas as posições serão fechadas ao preço de mercado. |
Patrimônio (USDx) | O valor atual dos ativos mantidos no bot, incluindo P&L não realizado. |
P&L Total (USDx) | O P&L Total é a soma do P&L não realizado e do P&L realizado. - P&L Realizado: O lucro ou perda de posições encerradas após a dedução das taxas de trading.
- P&L Não Realizado: Baseado na diferença entre o custo médio de manutenção e o preço de mercado atual.
|
Taxa de Trading (USDx) | A taxa de negociação incorrida pelo seu Bot. A estrutura de taxas é a mesma que para negociação TradFi da Bybit. Para mais detalhes, consulte TradFi: Explicação das Taxas. |
Swap (USDx) | Cobranças de financiamento da noite para o dia (overnight) aplicam-se a posições mantidas após a liquidação diária. |
Transferência Intermediária (USDx) | O valor total que você transferiu para o Bot até agora. Nota: Se algum contrato no Bot for suspenso devido ao fechamento do mercado, os fundos adicionados não acionarão o rebalanceamento e serão utilizados apenas como margem. |
Total de Rebalanceamentos | O número total de vezes que o Bot rebalanceou automaticamente as posições. |
Último Rebalanceamento | A última vez que o Bot realizou um rebalanceamento automático. |
Nota: USDx é uma unidade de exibição interna que reflete o valor representativo de suas participações em USDT na sua conta TradFi a uma proporção de 1:1. Este valor é registrado no livro-razão da plataforma. USDx não é moeda de curso legal. Para mais detalhes, consulte este anúncio.
Página de Detalhes do Bot – Aba de Posições
A aba de Posições na página de Detalhes exibe todas as posições abertas para cada contrato no seu TradFi Combo Bot.
Página de Detalhes do Bot – Aba de Histórico
A aba de Histórico na página de Detalhes fornece informações sobre a atividade passada, incluindo criação, encerramento e cada rodada de rebalanceamento do bot.
