Як читати показники результативності майстер-трейдерів

Під час вибору майстер-трейдера вам стануть у пригоді докладні дані про його торгові результати, що Bybit надає як довідкову інформацію. Ви можете не лише переглянути основні дані про ефективність усіх майстер-трейдерів у розділах Найкращі майстер-трейдери й Усі майстер-трейдери на сторінці Копітрейдинг, а й перейти на сторінку портфеля та переглянути детальніші дані про ефективність торгівлі потрібного майстер-трейдера, натиснувши на його картку.

У цій статті ми детальніше розглядаємо, що означають ті чи інші показники торгової ефективності на сторінці портфеля майстер-трейдера. Про порядок внесення майстер-трейдерів до рейтингу у вигляді таблиці лідерів Кращі майстер-трейдери можна дізнатися тут.

Зверніть увагу, що враховуватимуться результати як безстрокових USDT торгів, так і торгового бота, створеного за допомогою Копітрейдингу.

Сторінка портфеля

Сторінка профілю майстер-трейдер містить кілька розділів, у тому числі Огляд результативності торгівлі, Прибуток (підписник), Статистика, Статистика скопійованих угод і Підписники.

Перш ніж докладніше розглянути ці дані, подивіться такі дані у верхній частині сторінки:

	Пояснення	Частота оновлення
Підписники	К-сть наявних підписників	У режимі реального часу
Торгові дні	Дні, у які майстер-трейдер має відкриті позиції та створених ботів	00:00 UTC щодня
Індекс стабільності	За допомогою розширеної аналітики індекс стабільності допомагає оцінити, наскільки добре майстер-трейдери справляються з волатильністю. Це комплексний індекс, що охоплює різні критерії перевірки, зокрема баланс гаманця, ROI за 7 днів і максимальне просідання за 30 днів.	00:00 UTC щодня
Активи в управл	Загальна сума, інвестована всіма підписниками у майстер-трейдера за останні 30 днів.	00:00 UTC щодня
Загалом активів	Загальний баланс гаманця, яким наразі володіє майстер-трейдер	У режимі реального часу

Огляд результативності торгівлі

У розділі «Огляд результативності торгівлі» можна переглянути такі дані:

	Визначення	Частота оновлення
ROI	Рентабельність інвестицій (ROI) — це показник, який використовується для оцінки ефективності інвестицій. Для отримання додаткової інформації див. наведені нижче правила розрахунку ROI. Формули: Власний капітал акаунта = баланс гаманця + нереалізований P&L Баланс гаманця = баланс гаманця акаунта майстер-трейдера Нереалізований P&L = нереалізований P&L, що виникає з позиції, утримуваної в безстрокових USDT-контрактах Новий депозит = Σ ціна активу × сума депозиту Ціна активу = ціна монети на момент внесення депозиту Прибуток = реалізований P&L + дохід від комісії за фінансування – торговий збір + поточний нереалізований P&L – попередній нереалізований P&L ROI = загальний прибуток / (попередній власний капітал акаунта + новий депозит) Будь ласка, зверніться до детальних прикладів () нижче.*	Щодня о 3:00 UTC
ROE	Рентабельність капіталу (ROE) — це показник, який використовується для оцінки ефективності конкретної позиції з кредитним плечем. Для отримання додаткової інформації див. наведені нижче правила розрахунку ROE. Формули: Щоденні чисті активи = мін (депозит за день + активи на кінець дня (опівночі)) 100) Щоденний дохід = чисті активи поточного дня - чисті активи попереднього дня - депозити + виведення Щоденний ROE = Щоденний дохід / Щоденні чисті активи Накопичений ROE = сума доходу / cередньозважені щоденні активи =сума(N денний дохід) / ((чисті активи за день 1)2+(чисті активи за день 2)2+(чисті активи за день 3)2)/сума(чисті активи за день 1+чисті активи за день 2+чисті активи за день 3+....+чисті активи за день N))	Щодня о 3:00 UTC
P&L майстер-трейдера	Загальний прибуток, що включає реалізований і нереалізований P&L.	У реальному часі
Коефіцієнт прибутковості	Співвідношення кількості угод, що принесли прибуток, до загальної кількості закритих угод. Формула Коефіцієнт прибутковості = (Кількість ордерів із позитивним закритим P&L + кількість ордерів із позитивним нереалізованим P&L) / (Загальна кількість закритих позицій + загальна кількість відкритих позицій)	Щодня о 3:00 UTC
P&L копіювача	Загальний прибуток минулих і поточних копіювачів, що включає як реалізований, так і нереалізований P&L. Зверніть увагу, що P&L майстер-трейдерів і копіювачів може не збігатися, оскільки час/ціни входу копіювачів можуть відрізнятися.	У реальному часі
Макс. Просадка	Максимальна просадка (MDD) — це максимальний нереалізований збиток майстер-трейдера за останній місяць. Низький MDD свідчить про те, що нереалізовані збитки від торгової стратегії майстер-трейдера були відносно невеликими. Формула MDD = \|Мін. (ROI за N-й день − Загальний ROI за N − 1 день)\|	Щодня о 3:00 UTC
Сер. P&L за угоду	Середній прибуток і збиток за всіма закритими позиціями, відкритими майстер-трейдером. Вище значення свідчить про те, що майстер-трейдер показав хороші результати з точки зору прибутку. Формула Сукупний прибуток / (Кількість прибуткових угод + Кількість збиткових угод)	Щодня о 3:00 UTC
Співвідношення прибутку до збитку	Співвідношення середнього прибутку на прибутковий ордер до середнього збитку на збитковий ордер за останні N днів.	Щодня о 3:00 UTC
Угоди за тиждень	Середня кількість угод на тиждень, здійснених майстер-трейдером за останні N днів.	Щодня о 3:00 UTC
Сер. Час утримання	Середній період утримання всіх закритих позицій за останні N днів.	Щодня о 3:00 UTC
Волатильність ROI	Показник, що використовується для вимірювання стабільності прибутків трейдера, де вище значення вказує на меншу стабільність прибутків.	Щодня о 3:00 UTC
Волатильність ROE	Індикатор, що використовується для вимірювання стабільності ефективності окремих угод трейдера, де вище значення вказує на більш екстремальні коливання прибутковості їхніх відкритих позицій	Щодня о 3:00 UTC
Коефіцієнт Шарпа	Показник прибутковості майстер-трейдера з урахуванням ризику волатильності прибутків, де вище значення вказує на кращу прибутковість за того ж рівня волатильності ROI.	Щодня о 3:00 UTC
Коефіцієнт Сортіно	Показник прибутковості майстер-трейдера з урахуванням ризику зниження прибутків, де вище значення вказує на кращу прибутковість за того ж рівня ризику збитків.	Щодня о 3:00 UTC
Остання угода	Час, коли майстер-трейдер востаннє розмістив ордер на відкриття або закриття.	У реальному часі

Як обчислюється ROI за N днів

Приклад

8 січня 2023 року нереалізований прибуток і збиток (UPL) трейдера В становить +2300 USDT, а торгові результати за останні сім (7) днів такі:

Реалізований P&L	Комісія фінансування	Торгова комісія
8,000	300	400

1 січня 2023 року на акаунті UTA трейдера В були такі активи разом із UPL у розмірі +1200 USDT:

Монета	BTC	ETH	USDT
Ціна	27,000	1,500	1
Сума	1	10	9,000

За останні сім (7) днів через UTA відбулися такий рух активів:

Монета	BTC	LTC	LTC
Тип	Вхідний переказ	Вхідний переказ	Вихідний переказ
Сума	2	120	70
Ціна на момент трансакції	28 000	75	85

Розрахунок ROI трейдера В за 7 днів:

Попереднє значення капіталу акаунта = 27 000 × 1 + 1500 × 10 + 9000 + 1200 = 52 200

Новий депозит = [(28 000 + 2 + 75) / 120] = 65 000

Прибуток = 8000 - 300 - 400 + 2300 - 1200 = 8400

ROI = 8400 / (52 200 + 65 000) = 7,17%

Як розрахувати N-денний ROE

Приклад

8 січня 2023 року нереалізований прибуток і збиток (UPL) трейдера B становить +2300 USDT, а результати торгівлі за останні сім (7) днів такі:

Реалізований P&L	Комісія за фінансування	Торгова комісія
8,000	300	400

1 січня 2026 року акаунт трейдера B мав початковий UPL у розмірі +1200 USDT.

Дата	Щоденні чисті активи (A)	A2
1 січня	4 000	16 000 000
2 січня	5 500	30 250 000
3 січня	6 000	36 000 000
4 січня	5 000	25 000 000
5 січня	4 500	20 250 000
6 січня	3 000	9 000 000
7 січня	7 000	49 000 000
Усього	35 000	185 500 000

Розрахунок 7-денного ROE для трейдера B виконується таким чином:

Чистий реалізований = 8000 - 300 - 400 = 7300

Зміна UPL = 2300 - 1200 = 1100

Загальний дохід = 7300 + 1100 = 8400 USDT

Середньозважені щоденні активи = 185 500 000 / 35 000 = 5300 USDT

ROE = 8400 / 5300 = 158,49%

Прибуток (підписник)

Дані про торгові результати підписника, що починає стежити за майстер-трейдером, вносяться до цього розділу в режимі реального часу. Дані про сумарний прибуток і загальну ROI оновлюються щодня о 00:00.

Статистика

На вкладці «Акаунт: загальні дані» можна вибрати «Усі», «Угоди» і «Боти».

«Угоди» включають торгові дані, включаючи інформацію про поточні та закриті угоди.
«Боти» показують дані ботів, включаючи детальну інформацію про поточних та припинених ботів.

Тут наводяться дані трьох типів, у тому числі Дохід, Прибуток і Історія торгівлі.

Дохід

	Пояснення	Частота оновлення
Сукупний ROI	Дивіться метод розрахунку, детально описаний у розрахунку ROI в огляді продуктивності, наведеному вище, який використовує той же підхід.	00:00 UTC щодня
Сукупний прибуток (USDT)	Сумарний реалізований P&L + нереалізований P&L для відкритих позицій у Безстрокових USDT угодах та торговому боті
Добовий ROI	Дивіться метод розрахунку, детально описаний у розрахунку ROI в огляді продуктивності, наведеному вище, який використовує той же підхід.

Врахуйте, що графіки Сукупний ROI та Сукупний прибуток оновлюються щогодини.

Прибуток

	Пояснення	Частота оновлення
Прибуток за день	Зміна реалізованого P&L + нереалізованого P&L за день	00:00 UTC щодня

Історія торгівлі

Пара/% від загальної к-ті угод, Загальна к-ть угод і P&L у розділі Історія торгівлі оновлюються щодня о 00:00. Крім того, кожна трансакція, яку ініціює майстер-трейдер, додається до цього розділу в режимі реального часу. Зверніть увагу, що тут відображатиметься лише торгова історія Безстрокових USDT контрактів.

	Пояснення	Частота оновлення
Пара/% від загальної к-ті угод	Кількість угод за відповідним символом / Загальна кількість угод за N днів	00:00 UTC щодня
Загальна к-ть угод	Загальна кількість позицій, які відкрив майстер-трейдер за N днів.
P&L	Загальний прибуток і збиток за всіма закритими позиціями з відповідним символом за N днів.

Угоди

Тут можна переглянути деталі як актуальних, так минулих угод, зокрема:

Поточні угоди відкриті трейдером: Позиції, Середня ціна входу, Маржа, К-ть, Відкрито, TP/SL і Нереалізований P&L.

Завершені угоди відкриті трейдером: Позиції, К-ть ордера, Ціна входу, Відкрито, Ціна закриття, Закрито, Маржа, ROI (%) і Підписник(и).

Враховуйте, що з кількох причин позиції підписників і майстер-трейдерів іноді можуть не збігатися. Детальнішу інформацію можна переглянути тут.

Боти

Ви можете отримати доступ до детальної інформації як про запущені, так і про припинені боти в розділі Боти. Конкретні дані, які можна переглянути, такі:

Активний: Ринок, Інвестиція, Угоди за останні 24 години, Час роботи, Загальний P&L (наведіть курсор для отримання інформації про Реаліз. P&L та Нереаліз. P&L), Підписники

Припинені боти: Ринок, Інвестиція, Кількість угод, Час роботи, Загальний P&L та Підписники

Зверніть увагу, що передплатники не завжди можуть мати таку ж кількість ботів, як у Майстрів трейдингу, з кількох причин. Детальнішу інформацію можна переглянути тут.

Підписники

У цьому розділі можна переглянути такі дані про підписників майстер-трейдера:

	Пояснення	Частота оновлення
ID користувача	−	−
Сумарна вартість	Сукупна маржа, необхідна для копіювання угод, укладених цим майстер-трейдером.	00:00 UTC наступного дня
Усього отримано прибутку	Загальна сума прибутку, отримана від копіювання угод цього майстер-трейдера.	00:00 UTC наступного дня
Загальний ROI (підписник)	Загальна сума прибутку, отримана від копіювання угод цього майстер-трейдера / сукупна маржа, необхідна для копіювання цих угод.	00:00 UTC наступного дня
Днів відстежування	Кількість днів, що ви стежите за цим майстер-трейдером.	00:00 UTC щодня

Дисклеймер.

Показники майстер-трейдера за минулі періоди не гарантують отримання прибутків у майбутньому. Перш ніж займатися копітрейдингом, трейдери повинні визнати, що всім інвестиціям притаманні ризики. Перед початком торгової діяльності користувачі повинні ознайомитися з цими ризиками, прийняти їх і взяти на себе повну відповідальність за них.