基于账户
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术语 |
定义 |
公式 |
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总净值 |
不考虑抵押品价值比例的账户下所有资产的总净值（以美元计算） |
钱包余额 + 永续合约及期货未结算盈亏 + 期权价值 |
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保证金余额 |
考虑抵押品价值比例后账户下可作为保证金的总金额（以美元计算） |
全仓保证金 钱包余额 + 永久及未来未结算盈亏
投资组合保证金 钱包余额 + 永续及未来未结算盈亏 + 期权价值 |
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账户初始保证金率 |
账户初始保证金率 |
全仓保证金 总初始保证金 /（保证金余额 - 理发损失 + 订单损失）
投资组合保证金 总初始保证金 /（净值 - 理发损失 + 订单损失） |
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账户维持保证金率 |
账户维持保证金率 |
全仓保证金 总维持保证金/（保证金余额-理发损失+订单损失）
投资组合保证金 总维持保证金/（权益 - 理发损失 + 订单损失） |
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总初始保证金 |
账户下的初始保证金总额（以美元计算） |
Σ 未平仓仓位初始保证金 + Σ 活跃订单初始保证金 + Σ 借入资产初始保证金 |
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总维持保证金 |
账户下的维持保证金总额（以美元计算） |
Σ 借入资产维持保证金 + Σ 未平仓仓位维持保证金 + Σ 有效订单维持保证金 |
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永续合约及期货未结算盈亏 |
USDT永续合约和USDC永续及期货合约的未结算盈亏总额 |
∑ 资产型永续债及期货未结算盈亏 |
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理发损失 |
现货订单造成的保证金潜在价值损失总额（以美元计算） |
∑ 现货代码理发损失（所有现货订单）
[笔记：参见“理发损失”的定义] |
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订单损失 |
永续委托价格与标记价格发生偏差导致的保证金潜在价值损失总额 |
∑ 基于资产的订单损失（所有永续合约和期货订单） 买单损失： 最小[0，（标记价格 - 委托价格）×委托数量]
卖单损失： 最小[0，（委托价格 - 标记价格）×委托数量]
[注：参见订单损失的定义] |
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期权价值 |
账户下的期权总价值（以美元计算） |
∑ 基于资产的期权价值 |
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现货杠杆 |
用户所选资产维度的现货杠杆倍数 |
杠杆是根据资产水平设定的，而不是交易对。
例如，如果您为 USDC 设置了杠杆，则每次借入 USDC（例如，以 BTC/USDC 买入 BTC）时都会应用该杠杆。同样，如果您为 BTC 设置了杠杆，则每次借入 BTC 进行卖出时都会应用该杠杆。 |
基于资产
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术语 |
定义 |
公式 |
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美元价值 |
资产的美元价值 （以美元计算） |
– |
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钱包余额 |
您在 UTA 钱包中实际持有的资产数量，以美元计算。 |
– |
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净值 |
不考虑抵押品价值折算率的资产净值 |
资产钱包余额 + 永续合约及期货未结算盈亏（USDC 和 USDT）+ 期权价值 |
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永续合约及期货未结算盈亏 |
USDT永续合约、USDC永续合约及期货合约未结算盈亏
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USDT 和 USDC 合约： 1. 多头仓位 (平均入场价- 标记价格）× 仓位数量
反向合约： 1. 多头仓位 仓位数量 x [(1/平均入场价) - (1/标记价格)]
仓位数量 x [(1/标记价格) - (1/平均入场价)]
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期权价值 |
期权总价值以美元计算 |
期权标记价格 × 持仓数量 |
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保证金余额 |
考虑抵押品价值比率后可用作保证金的资产数量（USDC 和 USDT） |
全仓保证金 钱包余额 + 永续和交割合约的未结算盈亏
投资组合保证金 钱包余额 + 永续和交割合约的未结算盈亏 + 期权价值 |
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可用余额（用于衍生品） |
可用于开立 USDT 永续合约、USDC 永续及交割合约、期权仓位（USDC 和 USDT）的资产数量 |
全仓保证金 保证金余额 − 初始保证金总额 − 冻结资产
投资组合保证金 净值 − 总初始保证金 − 冻结资产 |
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初始保证金（针对未平仓仓位和有效订单） |
初始保证金是创建衍生品订单和仓位所需的最低资金额 |
有效订单初始保证金= (订单价值/杠杆倍数) + 预估开仓手续费 + 预估平仓手续费
USDT 和 USDC 合约： 订单价值 = 订单数量 × 订单价格
反向合约： 订单价值 = 订单数量 ÷ 订单价格
仓位初始保证金= （仓位价值/杠杆倍数）+ 预计平仓费用
USDT 和 USDC 合约： 持仓价值 = 持仓数量 × 标记价格
反向合约： 仓位价值 = 仓位数量 ÷ 标记价格
对冲仓位的初始保证金（全仓保证金模式）： 更高价值的仓位： 1. 多头仓位 初始保证金 =（标记价格 × 对冲仓位数量 ÷ 杠杆倍数）+ [开仓价格 × 对冲仓位数量 × （1 - 1 ÷ 杠杆倍数）× Taker 费率 × 2] + （开仓价格 × 净持仓数量 × （1 - 1 ÷ 杠杆倍数）× Taker 费率）
完全对冲时，净仓位数量 = 0
2. 空头仓位 初始保证金 = (标记价格 × 对冲仓位数量 ÷ 杠杆倍数) + [开仓价格 × 对冲仓位数量 (1 + 1 ÷ 杠杆倍数) × Taker 费率 × 2] + (开仓价格 × 净持仓数量 × (1 + 1 ÷ 杠杆倍数) × Taker 费率)
完全对冲时，净仓位数量 = 0
价值较低的仓位： 1. 多头仓位 初始保证金 = 入场价 × 对冲仓位数量 × (1 − 1 / 杠杆倍数) × 吃单费率 × 2
2. 空头仓位 初始保证金 = 入场价 × 对冲仓位数量× (1 + 1 / 杠杆倍数) × 吃单费率 × 2 |
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初始保证金（借入资产） |
现货保证金交易的初始保证金金额 |
资产借入数量 × 借入资产的初始保证金率 |
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初始保证金率（针对借入资产） |
借入资产所需的初始保证金率 |
借入资产的初始保证金率 = 1/杠杆倍数 |
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借款金额 |
对应可用余额不足的资产的借款总额 |
全仓保证金 绝对值 [最小（0，净值 - 买入期权初始保证金 - 正期权价值 - 冻结资产）]
投资组合保证金 绝对值 [最小值（0，净值 - 冻结）] |
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维持保证金（针对未平仓仓位和有效订单） |
维持保证金是维持衍生品仓位所需的最低资金量。
维持保证金率要求取决于您的风险限额持仓，随着您的风险限额等级提升，未平仓仓位和订单的维持保证金率 (MMR) 要求也会随之提高。请点击此处查看相应交易对的风险限额。 |
维持保证金 = 仓位数量 × 标记价格× 维持保证金率 + 预计平仓费用 更高价值的仓位： 1. 如果是多头仓位 维持保证金 = [(标记价格 × 净仓位 × 维持保证金率) − 维持保证金扣除] + [开仓价格 × 对冲仓位数量 × (1 - 1 ÷ 杠杆倍数) × 吃单费率 × 2] + [开仓价格 × 净仓位 × (1 - 1 ÷ 杠杆) × 吃单费率]
完全对冲时，净仓位数量 = 0
2. 如果是空头仓位 维持保证金 = [(标记价格 × 净仓位 × 维持保证金率) − 维持保证金扣除] + [开仓价格 × 对冲仓位 × (1 + 1 ÷ 杠杆) × 吃单费率 × 2] + [开仓价格 × 净仓位 × (1 + 1 ÷ 杠杆) × 吃单费率]
完全对冲时，净仓位数量 = 0
价值较低的仓位： 1. 如果是多头仓位 维持保证金 = 入场价 × 对冲仓位数量 × (1 − 1 / 杠杆倍数) × 吃单费率 × 2
2. 如果是空头仓位 维持保证金 = 入场价 × 对冲仓位数量 × (1 + 1 / 杠杆倍数) × 吃单费率 × 2 |
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维持保证金（针对借入资产） |
触发自动借入的资产所占用的维持保证金金额。 |
借入金额 × 借入资产的维持保证金率 |
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维持保证金率（针对借入资产） |
维持借入资产所需的保证金率
所需的维持保证金率取决于您的仓位等级。随着仓位等级的提升，借入资金的最低保证金率 (MMR) 要求也会随之提高。 |
请参考此处查看每个借币所需的维持保证金率。 |
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期权的初始保证金和维持保证金 |
有关如何计算期权初始保证金和维持保证金的更多详情，请参阅这里。 | |