Wykładnicza średnia ruchu: Jak korzystać z EMA do handlu zmiennymi kryptowalutami

Rynek kryptowalut ma charakter wysoce spekulacyjny, co zazwyczaj prowadzi do nadmiernego poziomu zmienności. Aby zrekompensować, inwestorzy muszą stosować wskaźniki techniczne, które dostosowują się do zmienności kryptowalut. Jednym z takich wskaźników jest wykładnicza średnia krocząca (EMA), która ma na celu wygładzenie skutków zmienności cen.

Wśród wskaźników technicznych średnia ruchoma (MA) jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do wskazania ogólnego kierunku trendu. Wykładnicza średnia ruchoma skupia się na najnowszych danych cenowych, co jest ważne podczas obrotu w zmiennym środowisku kryptowalutowym. W tym artykule omówimy, w jaki sposób EMA jest wykorzystywana do handlu kryptowalutami, a także przedstawimy różne sposoby korzystania z EMA wraz z praktycznymi przykładami handlu.

Czym jest wykładnicza średnia ruchoma? 

Wykładnicza średnia ruchoma jest wskaźnikiem technicznym, który zapewnia większą wagę ostatnich cen w obliczeniach. W rezultacie EMA szybciej reaguje na ostatnie zmiany cen w porównaniu z prostą średnią kroczącą (SMA), która ma większe opóźnienie. 

Głównym celem EMA jest wygładzenie ceny i wyeliminowanie krótkoterminowych wahań cen.

Większość inwestorów koncentruje się na SMA, które pokazuje średnią cenę określonej liczby świec. Jeśli bieżąca cena wzrośnie powyżej średniej, byki są silniejsze niż niedźwiedzie. Z drugiej strony zmiana kierunku może wskazywać na zmianę trendu. Jednak EMA przywiązuje większą wagę do bieżących danych, ponieważ jej formuła ściślej odzwierciedla cenę.

Obliczanie EMA

Wzór matematyczny do obliczania EMA opiera się na jego poprzednich wartościach. W związku z tym wszystkie dane dotyczące cen pozostają aktualne, tak aby najnowsze dane miały większy wpływ niż starsze dane dotyczące cen.

EMA = Y + [K × (X − Y)]

Gdzie:

X = Bieżąca cena

Y = EMA z poprzedniego okresu (SMA jest używana do obliczeń pierwszego okresu)

K = Wykładnicza stała wygładzania (co nadaje odpowiednią wagę najnowszym cenom, wykorzystując określony okres w MA)

EMA wyjaśnia działania cenowe dla inwestorów poprzez zmniejszenie opóźnień w wykresie cenowym. W rezultacie wygładza cenę i sprawia, że trend jest bardziej niezawodny i dokładny niż w przypadku tradycyjnej średniej ruchomej. Jednak większa wrażliwość cenowa może czasami mylić inwestorów. Dlatego idealnym podejściem jest zastosowanie innych wskaźników technicznych oprócz EMA w celu określenia najdokładniejszego punktu zakupu.

EMA: Mocne i słabe strony

Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych, średnie ruchome nie mogą być ostatecznym rozwiązaniem do obrotu kryptowalutami. Dlatego inwestorzy powinni zrozumieć mocne i słabe strony tych wskaźników przed wykorzystaniem ich do podejmowania decyzji handlowych.

Mocne strony wykładniczej średniej ruchomej

• EMA pokazuje dokładniejszy wynik niż SMA, ponieważ koncentruje się na najnowszych zmianach cen.

• EMA dobrze sprawdza się w poszukiwaniu aktualnego trendu rynkowego. Inwestorzy mogą określić możliwy ruch rynkowy, sprawdzając, czy cena jest wyższa niż EMA.

• Oprócz wskazywania kierunku trendu, EMA działa zarówno jako poziom wsparcia dynamicznego, jak i oporu.

• Chociaż EMA jest wskaźnikiem obrotu trendami, inwestorzy mogą go użyć do znalezienia możliwych punktów cofnięcia. Im większa różnica między ceną a EMA, tym większa możliwość odwrócenia.

• Inwestorzy mogą łatwo łączyć EMA z innymi wskaźnikami handlowymi, takimi jakMACD , RSI, stochastic i ADX.

• Złota strategia handlu krzyżowego wykorzystuje 50-okresowe EMA i 200-okresowe SMA, aby wykazać zarówno krótko-, jak i długoterminowe nastroje handlowe.

Słabe strony wykładniczej średniej ruchomej

• EMA jest tylko jednym z elementów strategii handlowej, a inwestorzy nie mogą polegać wyłącznie na niej.

• Chociaż EMA pozostaje w tyle niż SMA, nadal ma trochę opóźnienia, podobnie jak inne wskaźniki techniczne.

• W handlu kryptowalutami często dochodzi do gwałtownego ruchu pęcherzy, którego nie można zidentyfikować za pomocą EMA.

• W ramach niestabilnej struktury rynku kryptowalut EMA często dostarcza fałszywe sygnały.

Jak wykorzystać wykładniczą średnią ruchomą do handlu

EMA działa jak inne wskaźniki średniej ruchomej, gdzie głównym celem jest identyfikacja trendów rynkowych. Jeśli aktywa kryptowalutowe mieszczą się w trendzie, cena będzie wyższa niż EMA. W przypadku trendu niedźwiedzia cena powinna pozostać poniżej EMA. Z drugiej strony przeciwwskazanie EMA stanowiłoby korektę trendu, jak pokazano na poniższym rysunku.

Powyższy obraz przedstawia trzy fazy trendu, które można łatwo znaleźć za pomocą EMA:

• Cena jest stabilna powyżej EMA: uptrend

• Cena jest stabilna poniżej EMA: trend spadkowy

• Cena staje się niestabilna w EMA: korekta.

W handlu kryptowalutami inwestorzy powinni znaleźć stabilną cenę powyżej EMA, aby otworzyć pozycję kupna. Ponadto inwestor trendu powinien wiedzieć, jak mierzyć siłę trendu.

Na podstawie wartości EMA możemy zdefiniować trend rynkowy w następujący sposób:

1. EMA od 12 do 26 dni: odpowiednie do wyszukiwania trendów krótkoterminowych

2. EMA od 50 do 200 dni: odpowiednie do wyszukiwania trendów średnio- i długoterminowych

Handlowcy długoterminowi i HODLerzy powinni korzystać z EMA na okres 50–200 dni w celu określenia długoterminowego kierunku cen w handlu kryptowalutami. Z drugiej strony trend krótkoterminowy jest odpowiedni do otwierania transakcji. Jednakże okres EMA zależy od wyboru i elastyczności inwestora. Na szczęście można to łatwo dostosować do planu inwestycyjnego.

Istnieje wiele sposobów handlu kryptowalutami za pomocą EMA. Jednak profesjonalni traderzy lubią upraszczać system, korzystając z niego tam, gdzie rentowność jest wysoka.

Handel trendami

Handel trendami to podstawowy sposób na określenie, gdzie większość uczestników rynku czuje się najwygodniej, będąc właścicielem aktywów po aktualnej cenie. W tej metodzie połączenie EMA i SMA ma wyższe wskaźniki prawdopodobieństwa. 

Na przykład możemy użyć 200 SMA dla trendów długoterminowych i 50 EMA dla trendów krótkoterminowych. Dlatego inwestorzy kryptowalutowi powinni kupować, gdy cena wzrośnie powyżej 200 SMA i 50 EMA.

Zgodnie z powyższym wykresem BTC/USD długoterminowy trend jest różny, ponieważ cena przekracza 200 SMA. Później cena przesuwa się powyżej 50 EMA, podczas gdy 50 EMA przekracza 200 SMA. W związku z tym tendencja wahań powyżej obu poziomów MA jest bardzo silna, a każdy punkt zakupowy ma większe prawdopodobieństwo osiągnięcia poziomu docelowego.

Dynamiczne wsparcie i opór

Innym podejściem jest wykorzystanie EMA jako dynamicznego poziomu wsparcia lub oporu. Jedną z największych wad statycznego S/R jest to, że pozostaje on stały na danym poziomie. Z drugiej strony dynamiczne poziomy S/R zmieniają się wraz z ceną i mogą natychmiast reagować. Dlatego ta metoda jest odpowiednia do znajdowania krótkoterminowych punktów storna w kierunku trendu.

Powyższy wykres BTC/USD pokazuje, jak działa EMA jako dynamiczne wsparcie. Kupno aktywów kryptowalutowych z poziomu wsparcia dynamicznego ma lepszy stosunek ryzyka do wynagrodzenia. Średnie kroczące z 50 i 200 dni mogą być wykorzystane do identyfikacji dynamicznych stref wsparcia i oporu, z których ceny są bardziej narażone na reakcję.

Transakcje crossover EMA

Gdy jedna z przesuwających się średnich przesuwa się ponad drugą, tworzy to rentowną okazję handlową. Jedną z najbardziej skutecznych strategii crossoverów jest złoty krzyż. Gdy 50 EMA przesuwa się powyżej 200 SMA, wskazuje to, że byki krótkoterminowe stają się bardziej agresywne, podczas gdy inwestorzy długoterminowi nadal są bębni.

Powyższy przykład pokazuje, w jaki sposób złoty krzyżyk wskazuje na wzrost pęcherzy w cenie BTC/USD. Ma to zastosowanie w dowolnym przedziale czasowym od jednej minuty do jednego tygodnia.

Wykładnicza średnia ruchoma a prosta średnia ruchoma

Handel kryptowalutami różni się od tradycyjnych instrumentów finansowych, ponieważ duże wzrosty i załamania cen są bardzo powszechne w przypadku kryptowalut. Dlatego inwestorzy nie zawsze są pewni, czy wybrać odpowiednią MA. Co więcej, długoterminowi HODLerzy i handlowcy dobowi pozostają aktywni w handlu kryptowalutami, co rodzi pytanie, czy powinni korzystać z EMA czy SMA.

SMA wykorzystuje średnią cenę ostatniej liczby świec bez odniesienia do ostatniej zmiany ceny. Dlatego SMA działa dobrze z większą liczbą świec. W rezultacie długoterminowi traderzy i HODLerzy mogą używać SMA do identyfikacji szerszego kontekstu rynkowego. Na przykład 200 SMA zapewnia dokładniejsze wskazania długoterminowego trendu niż 200 EMA.



Powyższy wykres BTC/USD pokazuje, że 200 EMA jest bliżej ceny niż 200 SMA 200, ponieważ EMA koncentruje się na najnowszych zmianach cen, które nie są tak ważne dla inwestorów długoterminowych.

Z drugiej strony, nawet jeśli inwestorzy wiedzą, dokąd zmierza trend długoterminowy, ważne jest, aby dopasować go do trendu krótkoterminowego. Nie zaleca się kupowania aktywów kryptowalutowych wyłącznie w oparciu o ich cenę powyżej 200 SMA. Co więcej, handlowcy śróddzienni nie przejmują się tym, dokąd zmierza trend długoterminowy lub po prostu obracają częścią szerszego trendu rynkowego. 

W związku z tym EMA o niższych wartościach, takich jak 20, 30, 50 lub 100, dobrze sprawdzają się w znajdowaniu trendów rynkowych w perspektywie krótkoterminowej. Optymalny sukces w handlu EMA wynika ze sposobu, w jaki inwestor wykorzystuje SMA i EMA razem, aby znaleźć najdokładniejszy trend.

Powyższy wykres BTC/USDchart pokazuje, w jaki sposób cena trenduje zarówno długo-, jak i krótkoterminowo, identyfikowane przez 20 EMA i 200 SMA.

Najlepsze wykładnicze parowanie wskaźników średniej ruchu

W handlu finansowym inwestorzy muszą przewidzieć zmiany cen, ponieważ nikt nie wie na pewno, dokąd zmierza. Korzystając z wielu narzędzi, inwestorzy mogą zwiększyć prawdopodobieństwo udanych transakcji. Dlatego też EMA musi być połączona z innymi wskaźnikami. Poniżej przedstawiono niektóre z tych możliwych parowania.

EMA i RSI

Wskaźnik względnej siły (Relative Strength Index, RSI) jest ważnym oscylatorem technicznym, który wskazuje na pozycje przekupione i przesprzedane. Wykres cenowy wskaźnika RSI jest wyświetlany w oddzielnym oknie i przesuwa się z poziomu 0 do 100. 

• RSI wynosi 0–30: cena jest zbyt wysoka

• RSI wynosi 70–100: cena jest przeceniana

Gdy wskaźnik RSI zacznie rosnąć powyżej 30, jest to silny sygnał, że rynek może zainicjować trend pęcherzowy. Później potencjalna szansa na zakup może pojawić się, gdy cena wzrośnie z dynamicznego 20 EMA, podczas gdy wskaźnik RSI jest nadal bulionowy.

Powyższy wykres BTC/USD pokazuje, że cena BTC/USD ma statyczne wsparcie na poziomie 40 684 USD i przesuwa się powyżej dynamicznego 20 EMA z silnym bullish H4 final. Tymczasem RSI rozwija się na wyższym poziomie i przesunęło się powyżej 50. W rezultacie cena wzrosła do 68 000 USD, co wskazuje na silny trend pęcherzowy.

EMA i ADX

ADX to kolejny wskaźnik dynamiki, który pomaga inwestorom zidentyfikować siłę trendu. ADX pozostaje w oddzielnym oknie i przesuwa się od 0 do 100 i nawet dalej. W przypadku handlu kryptowalutami inwestorzy powinni uważnie monitorować poziom ADX, jednocześnie otwierając pozycję kupna. 

Przed otwarciem transakcji kupna za pomocą EMA i ADX należy postępować zgodnie z następującymi krokami i warunkami:

• Zidentyfikuj trend długoterminowy za pomocą SMA 200 i trend krótkoterminowy za pomocą 20 EMA. Gdy cena spadnie powyżej tych MA, poszukaj odpowiedniej możliwości zakupu.

• Cena przesuwa się powyżej każdego ważnego poziomu wsparcia, bez żadnego silnego oporu w pobliżu ceny wejścia.

• ADX przesuwa się w górę i przekracza 20.

• Pozycja kupna jest ważna, gdy tylko pojawi się różowa świeca odrzucająca z dynamicznego 20 EMA.

Powyższy wykres śróddniowy BTC/USD pokazuje wzrost ceny Bitcoina od poziomego poziomu wsparcia w wysokości 50 382,35 USD i zamknięcie z bulionową świecą powyżej dynamicznego 20 EMA. Tymczasem ADX jest powyżej 20, co wskazuje, że obecny trend wahań jest silny. 

Konkluzja

Podsumowując, korzystanie z EMA do określania pozycji może przynieść zyski, jeśli inwestorzy połączą je z innymi narzędziami handlowymi. EMA pozostaje popularna wśród traderów, ponieważ kładzie większy nacisk na najnowsze dane cenowe, pozostając mniej niż inne wskaźniki techniczne. Podobnie jak wszystkie średnie ruchome, EMA działa najlepiej w obliczu silnego trendu na rynku.