Jakie są najlepsze strategie Momentum Trading?

Kryptowaluty notorycznie zmienne, a doskonalenie w handlu kryptowalutami wymagałoby dogłębnego planowania strategicznego i analizy technicznej w celu zapewnienia spójnych zysków. Między innymi, transakcje z wykorzystaniem dynamiki są wykorzystywane zarówno przez inwestorów, jak i traderów do kupna aktywów po wyższej cenie i sprzedaży, gdy cena aktywa zaczyna tracić swój dynamikę.

Strategia odzwierciedla wyrażenie, ponieważ „trend jest Twoim przyjacielem” doskonale się sprawdza. Handel wiąże się oczywiście z ryzykiem, ale obrót dynamiką daje inwestorom większą kontrolę i mniej potencjalnych punktów awarii.

Dzisiaj dowiesz się, czym jest handel rozpędowy i jakie ryzyko stwarza.

Czym jest Momentum Trading?

Momentum trading jest stylem transakcyjnym wykorzystywanym przez traderów do oceny siły aktualnego trendu aktywów do kupna aktywów, podczas gdy cena rośnie i sprzedaży go po przyjętej cenie szczytowej. Uzasadnieniem transakcji dynamiki jest to, że jeśli istnieje wystarczająca siła napędzająca zmianę ceny, to będzie ona przez chwilę podążać w tym samym kierunku.

Mając na uwadze koncepcję „kupuj nisko, sprzedawaj wysoko”, inwestorzy mają tendencję do poszukiwania korzyści od zmieniającego się rynku dla krótkoterminowych zysków poprzez konsekwentne działanie na zakup i sprzedaż poprzez śledzenie sygnałów trendu.

Na przykład bitcoin najeżdża około 54 000 USD, ale generalnie jest w wyższej cenie, trader A złoży zlecenie zakupu, aby złapać falę i osiągnąć zysk po przyjętej cenie 56 000 USD, zanim fala ulegnie awarii. Trader A powtórzyłby tę samą strategię handlową w nadziei na wyłapanie kolejnej fali dla tego samego lub innych aktywów.

Jak działa Momentum Trading? 

W fizyce, gdy obiekt porusza się w określonym kierunku, kontynuuje to do czasu, aż siła zewnętrzna zakłóci jego ruch i zmieni kierunek. Ta sama teoria ma zastosowanie w handlu — aktywa mają tendencję do poruszania się w określonym kierunku, aż coś skłoni rynek do reakcji w inny sposób.

Na przykład, gdy kryptowaluta zwiększa cenę, przyciąga ona większą uwagę zarówno od handlowców detalicznych, jak i instytucjonalnych. W rezultacie cena jest jeszcze wyższa. Czasami ten trend tworzy strach przed utratą efektu (FOMO), a cena nadal rośnie znacznie dłużej niż w rzeczywistości, w oparciu o analizęfundamentalną. Ten trend może być kontynuowany do czasu, aż duża liczba sprzedawców lub wielorybów uzna, że cena jest przesadna i nie odzwierciedla wartości wewnętrznej.

W związku z tym otwierają krótkie pozycje masowo. Gdy nastąpi odwrócenie trendu, a traderzy wychodzą z rynku.

Jeśli jednak nowy trend w dół zyskuje na popularności, inwestorzy mogą ponownie wejść na rynek. Ale w tym momencie są krótkie. W ten sposób inwestorzy mogą czerpać korzyści z obu trendów z wielkim sukcesem.

Kluczowe elementy inwestowania momentum

Pierwszym zadaniem tradera momentum jest ocena siły trendu przed otwarciem pozycji. Ma to na celu ułatwienie planowania zarządzania ryzykiem, które uwzględnia zmienność rynku, wahania cen i nieoczekiwane przerwy w dynamice.

Strategia obejmuje analizę trzech podstawowych wskaźników. Są to:

Wolumen obrotu

Wolumen ten sugeruje, ilu traderów otworzyło pozycje w kierunku trendu w danym okresie w oparciu o liczbę obracanych aktywów. Na przykład, jeśli liczba obracanych aktywów jest duża, możemy zakładać, że trend jest zdrowy i nabiera rozpędu, ponieważ może być zaangażowanych wielu traderów. Mimo to czasami wolumenem obrotu mogą manipulować wieloryby. Oznacza to, że inwestorzy zdolni finansowo mogą kupować lub sprzedawać duże kwoty aktywów.

Zmienność

Handlowcy momentowi preferują niestabilne rynki, aby zyskać na krótkoterminowych wzrostach i spadkach, a kryptowaluty, w tym BTC i ETH, są najbardziej odpowiednią grupą aktywów. Mimo to obrót dynamiką wiąże się z precyzyjnym czasem otwarcia i zamknięcia transakcji.

Analiza ram czasowych

Na koniec, transakcje dynamiczne są ściśle powiązane z ramami czasowymi wybranymi przez inwestora, ponieważ trend ma sens tylko w określonym czasie. Na przykład cena Bitcoina może wzrosnąć na wykresie godzinowym, ale może to być chwilowy wahania, gdy spada. Jeśli trend w kilku ramach czasowych zbiega się, wówczas jest to uważane za silniejszy impuls.

Jakie są cechy Momentum Trading?

Przed przeprowadzeniem analizy technicznej i fundamentalnej w zakresie obrotu rozpędowego inwestorzy powinni wiedzieć, że istnieją dwa główne podejścia do wdrażania strategii obrotu rozpędowego — relatywna dynamika i bezwzględna dynamika .

Względna strategia chwilowa

Ta strategia odnosi się do porównania wydajności aktywów ze sobą. W tym przypadku trader woli kupować lepsze aktywa lub papiery wartościowe niż ogólnie mniej wydajne papiery wartościowe.

Na przykład temat NFT pojawia się na początku 2021 r. i wyprzedziły Bitcoina i innych współpracowników. Względne dynamiki traderów zainwestowałyby w odpowiednie tokeny DeFi w takim przypadku.

W kwietniu 2021 r. Bitcoin odzyskał dominację i zyskał na wysokości 63 000 USD, podczas gdy inne monety nie wykazały podobnych zwrotów. W tym przypadku inwestorzy dynamiki preferowaliby Bitcoina ze względu na jego silniejszy dynamikę.

Bezwzględna strategia chwilowa

Dochodzi do tego, gdy inwestorzy analizują cenę kryptowaluty lub innego składnika aktywów oddzielnie. Porównują aktualną cenę monety z jej jedynymi wynikami z przeszłości.

Na przykład cena Bitcoina przyspieszyła, a wartość wzrosła do ponad 61 000 USD sugeruje, że istnieje tam dodatnia dynamika, a traderzy byliby zainteresowani długotrwale, aż trend się odwrócił.

Najlepsze wskaźniki momentalne

Analiza techniczna ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, ponieważ pomaga im określić trend rynkowy i dopracować strategie handlowe. Po zidentyfikowaniu idealnego wskaźnika dynamiki dosyć łatwo jest dokładnie określić punkty wejścia i wyjścia na rynek.

Średni wskaźnik kierunku

Średni indeks kierunkowy (ADX) jest prawdopodobnie najprostszym i najpopularniejszym wskaźnikiem momentu w celu określenia siły trendu. Celem ADX jest ocena dynamiki w celu lepszego osądu aktywów. 

ADX jest zasadniczo oscylatorem, a jego obliczenia są wyrafinowane, ale skuteczne w analizie trendów cenowych. Należy pamiętać, że odzwierciedla on siłę trendu cenowego na wykresie, którego linia waha się od 0 do 100. Gdy odczyt spada poniżej 30 sugeruje, że cena przesuwa się na boki. Ponieważ ADX przekracza 30, oznacza to, że cena jest trendem. Ostatecznie im wyższy ADX, tym silniejszy jest trend w określonym kierunku. 

Należy jednak pamiętać, że ADX nie pokazuje, czy trend jest różnorodny czy niedźwiedzi, ponieważ wskaźnik skupia się wyłącznie na dynamice.

Oto, jak to wygląda na wykresie:



Przenośne średnie

Średnia ruchoma (MA) to najstarsze i najczęstsze wskaźniki techniczne. Są one popularne od dziesięcioleci i analizują wszelkiego rodzaju zasoby, a wszystko to z dobrych powodów. Część grupy wskaźników trendu, MA, ucierpiała z szumu akcji cenowych, aby płynnie zmieniać zmienność, która wprowadza inwestorów w błąd i wyświetla ogólny trend.

Traderzy używają MA do obliczenia średniej zmiany cen kryptowalut w danym okresie. Dla traderów z tendencją do dynamiki, średnie ruchome są ważne, ponieważ mogą pokazać, czy trend nadal podąża w kierunku, czy ma tendencję do chodzenia na boki. Jest to wizualnie widoczne, ponieważ MA podążają za akcją cenową.

Handlowcy zazwyczaj korzystają z dwóch MA o różnych okresach. Gdy krótsza MA przekroczy dłuższą MA, istniejący trend może się cofnąć, a traderzy dynamizmu będą zainteresowani pozycjami zamknięcia.

Wskaźnik siły względnej



Wskaźnik względnej siły (RSI) jest jednym z najpopularniejszych oscylatorów, który działa jak wskaźnik momentu. Oblicza wielkość i wielkość najnowszych zmian cen.

Linia RSI jest nakreślona na oddzielnym wykresie poniżej akcji cenowej i waha się w zakresie od 0 do 100. Jeśli wartość RSI spadnie poniżej zera, oznacza to zbyt wysoki poziom, co sugeruje, że bieżący trend spadkowy może się cofnąć. 

Z drugiej strony, jeśli RSI przekroczy 70, rynek wejdzie na poziom przekupu, co oznacza, że obecny trend traci dynamikę i może stopniowo zmienić się w trend spadkowy lub przesuwać się poziomo. W związku z tym inwestorzy powinni być czujni, gdy RSI jest powyżej 70 lub poniżej 30, ponieważ sentyment bullish lub niedźwiedzia osiąga przesycenie, a trend się zmienia.

MACD

Przesuwana średnia dywergencja konwergencji (MACD) jest nieco bardziej wyrafinowana. Zachowuje się zarówno jak dynamika, jak i podążający za trendami wskaźnik dynamiki. MACD łączy dwie wykładnicze średnie kroczące (EMA), a jego wynik oblicza się poprzez odjęcie 26-okresowej EMA od 12-okresowej EMA.

Jednak dwa wiersze wyświetlane na wykresie MACD nie są dwoma EMA używanymi przez wskaźnik. Zamiast tego jedną z linii jest linia MACD, a drugą linia sygnałowa, która może określać zmiany w dynamice cen i dostarczać sygnały kupna lub sprzedaży. Istnieje również histogram, który przedstawia różnicę między linią MACD a linią sygnału.

Gdy te dwie linie odchodzą od siebie, dynamika jest uważana za bardziej istotną, a inwestorzy mogą być pewni, że obecny trend będzie kontynuowany.



Stochastyczny

Stochastic jest kolejnym niezawodnym oscylatorem nie tylko w obrocie momentum, ale również w obrocie wahadłowym lub dziennym. Chociaż posiada on cechę i funkcjonalność podobną do RSI, wykorzystuje zupełnie inną metodologię obliczeniową. Wskaźnik porównuje najnowszą cenę zamknięcia z zakresem poprzednich cen w danym okresie.

Jest on wykreślany na oddzielnym wykresie takim samym jak RSI i zmienia się w zakresie od zera do 100. Stochastic wyświetla również nadmierne poziomy zakupu i sprzedaży, ale obecnie są one uważane za odpowiednio powyżej 80 i poniżej 20. Ten wskaźnik momentu ma dwie linie — linię stochastyczną, która mieści się pomiędzy poziomami nadmiernej zakupu i nadmiernej sprzedaży, oraz linię sygnału, która może przekroczyć linię wskaźnika, aby przewidzieć cofnięcie trendu.

Tak więc traderzy byliby zainteresowani opuszczeniem rynku, gdy obie linie przekraczają lub gdy wskaźnik utrzymuje się w strefach nadmiernego zakupu lub zbyt dużej sprzedaży.

Indeks kanału towarowego



Indeks kanału towarowego (CCI) jest wskaźnikiem momentu wykorzystywanym do określenia siły trendu. Wskaźnik oblicza różnicę między bieżącą ceną a historyczną ceną średnią dla danego okresu.

Gdy CCI jest powyżej zera, umieszczone na środku wykresu CCI, wskazuje to, że cena jest powyżej historycznej średniej. 

Gdy CCI jest poniżej zera, cena jest poniżej średniej. Jeśli CCI przekroczy 100, sugeruje, że cena znacznie przekracza swoją historyczną średnią, a trend jest silny.

Indeks pędów Stochastics



Stochastic Momentum Index (SMI) to ulepszona wersja Stochastic, która zwraca większą uwagę na ceny zamknięcia. Mierzy odległość bieżącej ceny zamknięcia od niedawnej mediany wysokiego/niskiego zakresu. Służy również do określania poziomów przekupu i nadsprzedaży.

Przykład strategii handlowej Momentum

Istnieje wiele strategii dynamiki, które obejmują kilka wskaźników technicznych lub wzorców wykresów w celu dostarczania sygnałów kupna lub sprzedaży. Być może jest to jedna z najprostszych, ale wciąż niezawodnych strategii, które możesz przetestować na swojej platformie transakcyjnej.

W tym celu należy ustawić wykładniczą średnią kroczącą (EMA) z okresu 19 i wskaźnikiem ADX.



Oto warunki zakupu:

• Sprawdź, czy ADX ma wartość 30 lub wyższą — pokazuje, że cena jest trendem.

• Sprawdź, czy EMA wskazuje w górę — sugeruje to trend.

• Poczekaj, aż świecznik całkowicie zamknie się nad EMA i wpisz długą pozycję.

Możesz wyjść z rynku ręcznie, gdy cena przekroczy EMA. Nie zapomnij sprawdzać głośności od czasu do czasu. Wyższy wolumen sugeruje silniejszy rozmach, sygnalizując w ten sposób dokładniejszy wskaźnik do zakupu.



Wręcz przeciwnie, jeśli zamierzasz skrócić tę strategię, musisz spełnić następujące warunki:

• Sprawdź, czy ADX ma wartość 30 lub wyższą – pamiętaj, że ADX pokazuje siłę trendu, a nie kierunek.

• Sprawdź, czy EMA wskazuje w dół – sugeruje trend niedźwiedzia.

• Wejdź na rynek po pierwszym świeczniku, który zamyka się poniżej EMA z pełnym ciałem i cieniami.

Korzyści i ograniczenia związane z obrotem momentum

Ten styl handlowy jest odpowiedni dla początkujących ze względu na jego prostotę. Przede wszystkim, obrót dynamiką może być rentowny, jeśli złapiesz tę dynamikę we właściwym czasie. Poza tym działa dobrze w każdym przedziale czasowym, a zatem jest odpowiedni zarówno dla inwestorów dziennych, jak i wahadłowych.

Z drugiej strony handel dynamiką może być ryzykowny, ponieważ opiera się wyłącznie na informacjach rynkowych i trendach. Traderzy mogą być zaskoczeni nieoczekiwanymi odwróceniami trendów. W zależności od wybranych przez Ciebie papierów wartościowych, transakcje momentu obrotowego nie są najlepszym wyborem dla papierów wartościowych lewarowanych ze względu na złożone, bazowe rynki kontraktów terminowych futures.

Ceny mogą się również wahać w górę i w dół bez żadnych wcześniejszych sygnałów z powodu nieoczekiwanych wydarzeń lub dużych transakcji wielorybów.  

Zarządzanie ryzykiem handlowym momentum

Aby odnieść sukces w handlu dynamiką, musisz zastosować odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem i trzymać się wybranej strategii.

Oto kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

• Punkt wejścia –Unikaj wejścia na rynek podczas przekupu i przesprzedaży. Dostosuj czas wejścia, co oznacza wejście do transakcji wcześnie, gdy tylko zauważysz, że przerwa dynamiki w górę rozbija się.

• Wsparcie i opór – nie zapomnij monitorować linii wsparcia i oporu trendu. Na przykład, jeśli masz długie pozycje, a trend dotyka poziomu wsparcia, przygotuj się do interwencji.

• Zarządzanie stanowiskami – pamiętaj, aby regularnie sprawdzać swoje stanowiska. Najlepiej jest zwracać uwagę na wolumen i zmienność. Jeśli wolumen spadnie, może to sugerować, że inwestorzy tracą już zainteresowanie wspieraniem bieżącego trendu i czekają na cofnięcie.

• Punkt wyjścia – punkt wyjścia to kolejny kluczowy moment, który może zdecydować o rentowności transakcji. Za każdym razem, gdy zobaczysz wyraźne oznaki odwrócenia trendu, pamiętaj, aby zamknąć swoje pozycje. Odwrócenia trendu mogą przewidywać krzyżyki MA i nadmierne kupowanie lub sprzedawanie poziomów wyświetlanych przez wskaźniki Stochastic i RSI.

Jak rozpocząć handel momentum?

Możesz rozpocząć transakcje rozpędowe, wykonując następujące proste kroki:

1. Zdecyduj o kryptowalutach, w które zamierzasz zainwestować, czy to Bitcoin, czy altcoin. Możesz wybrać kryptowalutę w oparciu o podejście względnego momentu, jak wyjaśniono powyżej.

2. Zbuduj strategię handlową prym w oparciu o opisane wskaźniki lub użyj gotowej, takiej jak ta udostępniona powyżej. Ważne jest, aby trzymać się tego podczas handlu na żywo.

3. Przetestuj swoją strategię na koncie demo i sprawdź jej historyczne ceny na wykresie, aby sprawdzić, czy regularnie dostarcza ona dokładne sygnały.

4. Modyfikuj, gdy czujesz się pewnie, zacznij handlować na rynkach na żywo, deponując to, na co możesz sobie pozwolić.

Upewnij się, że korzystasz z narzędzi analitycznych i technik zarządzania ryzykiem, aby zapewnić spójne zyski.

Czy Momentum Trading jest dla Ciebie?

Podsumowując, obrót dynamiką jest jedną z tych uniwersalnych strategii, które są odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów. Działa dobrze w dowolnym czasie powyżej H30. W związku z tym może być wdrażany zarówno przez handlowców dnia, jak i traderów rotujących. Ale wyniki handlowe w dużym stopniu zależą również od apetytu na ryzyko i celów inwestycyjnych. Ostatecznie powinieneś handlować w stylu, który najbardziej Ci odpowiada.

Kolejną ważną korzyścią jest to, że handel dynamiką jest wspierany przez wiele wskaźników technicznych, które zostały zaprojektowane dokładnie w celu określenia siły trendu.