Создание комбо-бота TradFi включает в себя установку ключевых параметров, которые определяют вашу торговую стратегию. В этом руководстве мы рассмотрим каждый параметр и объясним, как они работают при настройке бота.
Страница создания бота
При создании комбо-бота TradFi можно выбрать один из трёх режимов: ИИ-стратегия, Вручную или Сетка.
ИИ-стратегия
В режиме ИИ-стратегии вы найдёте шесть готовых стратегий в разделе Выбор Aurora, сгенерированных ИИ на основе исторических данных и ожидаемых рыночных тенденций. Вы можете выбрать высокодоходные, стабильные или высокочастотные стратегии в зависимости от вашего стиля торговли и запустить комбо-бота в несколько кликов. Это облегчает начало работы для новичков.
Вручную
В ручном режиме можно настраивать все параметры для максимальной гибкости и точного контроля над своей стратегией. Для настройки бота обратитесь к приведённым ниже объяснениям параметров.
Параметр | Объяснение |
Направление и вес | Лонг/шорт: Определяет направление позиции.
Контракты: Устанавливает контракты, которые будут включены в ваш портфель.
Вес: Определяет распределение каждого контракта в портфеле, при этом общая сумма должна составлять 100%. Также можно использовать кнопку Равный вес для равномерного распределения. |
К распределению | Показывает процентную долю вашего портфеля, которая ещё не распределена. Для успешного создания комбо-бота TradFi общее распределение должно достигать 100%. |
Кредитное плечо | Можно выбрать кредитное плечо от 1× до самого низкого максимального кредитного плеча среди всех выбранных контрактов, с общим ограничением в 100×. Это означает, что даже если самое низкое максимальное кредитное плечо среди выбранных контрактов превышает 100× (например, 120×), максимальное кредитное плечо, которое вы можете установить, всё равно ограничено 100×.
maxLv = min(max(Lv₁), max(Lv₂), …, max(Lvₙ))
Пример Если ваш комбо-бот TradFi включает XAUUSD+, XAGUSD и TSLA с максимальным кредитным плечом 500×, 100× и 5× соответственно, то максимальное кредитное плечо, которое можно установить для бота, составляет 5×. Примечание: Значения в этом примере приведены только для иллюстрации. Фактическое кредитное плечо можно найти на странице размещения ордера. |
Автоматическая ребалансировка | Автоматически ребалансирует позиции на основе порогового значения пропорции или фиксированного временного интервала.
Например, если вы установите пропорции XAUT:TSLA:GAS как 5:3:2, а относительные значения изменятся на 6:3:1, система разместит ордера для восстановления исходного распределения 5:3:2. |
Общая сумма инвестиций | Сумма, которую вы хотите инвестировать в бота. Система рассчитает минимально необходимую сумму инвестиций на основе выбранных вами параметров. |
Трейлинг-стоп (необязательно) | Функция трейлинг-стопа автоматически корректирует уровень выхода на основе самого высокого зафиксированного капитала на вашем аккаунте.
Например, если в течение недели ваш капитал колеблется между 500, 450, 600, 900, 800, 1000 и 800 в разные моменты времени, и вы установили коэффициент отката 20%, ваш капитал для выхода будет составлять 400, 400, 480, 720, 720, 800 и 800 соответственно.
Когда капитал вашего аккаунта упадёт до 800 (совпадая с капиталом для выхода), сработает трейлинг-стоп, который закроет все позиции и остановит бота по рыночной цене. Обратите внимание, что из-за проскальзывания итоговый баланс вашего счета может отличаться от баланса на момент выхода. |
Примечание: Убедитесь, что на вашем счете финансирования достаточно средств для создания бота.
Сетка
В режиме «Сетка» система следует структурированной стратегии ребалансировки, предназначенной для имитации сеточной стратегии. Все параметры такие же, как и в ручном режиме, но с добавлением определенного ценового диапазона.
Когда цена остается в этом диапазоне, система автоматически ребалансирует ваш портфель, продавая подорожавшие активы и покупая подешевевшие. Это помогает поддерживать целевое распределение, применяя дисциплинированную стратегию «покупай дешево, продавай дорого».
Если цена выйдет за пределы определенного диапазона, ребалансировка прекратится, а вес активов будет определяться исключительно движением рынка.
Пример
Следующий пример иллюстрирует, как работает режим «Сетка». Для простоты цены изменяются с шагом в 50 $.
- Сумма инвестиций: $100,000
- Начальная цена XAUT: $1,000
- Ценовой диапазон: от 800 до 1300 $
- Шаг цены: $50
- Распределение: XAUUSD+ (лонг, 50%), USDUSD+ (лонг, 50%)
- Условие ребалансировки: отклонение 5% (по порогу)
Цена XAUT ($) | XAUT стоимость ($) | Стоимость в USD ($) | Общая стоимость ($) | Вес (XAUT) | Ребалансировка? | Сумма корректировки | Кол-во XAUT до корректировки | Кол-во XAUT после корректировки | Стоимость в USD после корректировки |
1,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50.00% | — | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,050 | 52,500 | 50,000 | 102,500 | 51.22% | Нет | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,100 | 55,000 | 50,000 | 105,000 | 52.38% | Нет | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,150 | 57,500 | 50,000 | 107,500 | 53.49% | Нет | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,200 | 60,000 | 50,000 | 110,000 | 54.55% | Нет | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,250 | 62,500 | 50,000 | 112,500 | 55,56% | Да | $6,250 Продать 5 XAUT | 50 | 45 | 56,250 |
1,200 | 54,000 | 56,250 | 110,250 | 48.97% | Нет | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,150 | 51,750 | 56,250 | 108,000 | 47.92% | Нет | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,100 | 49,500 | 56,250 | 105,750 | 46.81% | Нет | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,050 | 47,250 | 56,250 | 103,500 | 45.65% | Нет | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,000 | 45 000 | 56 250 | 101 250 | 44,44% | Да | $5625 Купить 5,625 XAUT | 45 | 50,625 | 50 625 |
- По мере роста цены XAUT с $1000 до $1200 его вес остаётся ниже 55% (целевой показатель 50% + порог 5%), поэтому ребалансировка не запускается.
- Когда цена достигает $1250, вес XAUT увеличивается до 55,56%, превышая пороговое значение. Система запускает ребалансировку и продаёт XAUT, чтобы восстановить распределение 50:50.
- После ребалансировки при цене $1250:
- Стоимость XAUT = стоимость USD = $112 500 ÷ 2 = $56 250
- Сумма корректировки = $62 500 − $56 250 = $6250
- Продано XAUT = $6250 ÷ 1250 = 5 XAUT
- Активы XAUT после корректировки = 50 − 5 = 45 XAUT
- Если цена продолжит расти за пределы определённого диапазона (например, до $1500), дальнейшая ребалансировка не произойдёт, даже если распределение отклонится ещё больше.
- По мере снижения цены с $1250 до $1050 вес XAUT остаётся выше 45% (целевой показатель 50% − порог 5%), поэтому ребалансировка не запускается.
- Когда цена падает до $1000, вес XAUT снижается до 44,44%, что ниже порогового значения. Затем система запускает ребалансировку и покупает XAUT.
- После ребалансировки при цене $1000:
- Стоимость XAUT = стоимость USD = $101 250 ÷ 2 = $50 625
- Сумма корректировки = $56 250 − $50 625 = $5625
- Куплено XAUT = $5625 ÷ 1000 = 5,625 XAUT
- Активы XAUT после корректировки = 45 + 5,625 = 50,625 XAUT
Примечание: Приведённый выше пример предназначен только для иллюстративных целей и может не отражать реальные рыночные условия. В нём не учитываются маржинальные требования и другие факторы.
Страница сведений о боте — вкладка «Статус»
На вкладке «Статус» на странице «Подробности» можно найти ключевую информацию о вашем боте TradFi Combo, включая настроенные вами параметры. Ниже приведены другие важные сведения, доступные на этой странице:
Параметр | Объяснение |
Уровень маржи | Показывает, какая часть ваших доступных средств используется в качестве маржи, и отражает уровень риска вашего аккаунта. Более высокий уровень маржи (обычно выше 100%) означает, что у вас больше свободной маржи и более здоровый аккаунт. Более низкий уровень маржи указывает на более высокий риск и может привести к маржин-коллу или стоп-ауту, если рынок движется против ваших позиций.
Уровень маржи = Капитал ÷ Маржа × 100%
Если ваш уровень маржи упадёт до уровня стоп-аута в 50%, будет инициировано закрытие по марже. Ваш бот TradFi Combo будет автоматически удалён, а все позиции будут закрыты по рыночной цене. |
Капитал (USDx) | Текущая стоимость активов, удерживаемых в боте, включая нереализованный P&L. |
Общий P&L (USDx) | Общий P&L — это сумма нереализованного P&L и Realized P/L. - Realized P&L: Прибыль или убыток от закрытых позиций за вычетом торговых комиссий.
- Нереализованный P&L: Основан на разнице между средней ценой активов и текущей рыночной ценой.
|
Торговая комиссия (USDx) | Торговая комиссия, взимаемая вашим БОТОМ. Структура комиссий такая же, как и для торговли на Bybit TradFi. Подробнее см. в разделе TradFi: Описание комиссий. |
Своп (USDx) | Плата за перенос позиций через ночь взимается за позиции, удерживаемые после ежедневного расчёта. |
Промежуточный перевод (USDx) | Общая сумма, которую вы уже перевели БОТУ. Примечание: Если какой-либо контракт в БОТЕ приостановлен из-за закрытия рынка, добавленные средства не будут запускать перебалансировку и будут использоваться только в качестве маржи. |
Всего перебалансировок | Общее количество раз, когда БОТ автоматически перебалансировал позиции. |
Последняя перебалансировка | Последний раз, когда БОТ выполнял автоматическую перебалансировку. |
Примечание: USDx — это внутренняя единица отображения, которая отражает репрезентативную стоимость ваших активов в USDT на вашем аккаунте TradFi в соотношении 1:1. Эта стоимость записывается в реестр платформы. USDx не является законным платёжным средством. Подробнее см. в этом объявлении.
Страница подробностей о БОТЕ — вкладка «Позиции»
На вкладке «Позиции» на странице «Подробности» отображаются все открытые позиции по каждому контракту в вашем комбо-БОТЕ TradFi.
Страница подробностей о БОТЕ — вкладка «История»
На вкладке «История» на странице «Подробности» представлена информация о прошлых действиях, включая создание и прекращение работы БОТА, а также о каждом периоде перебалансировки.
