Wyjaśniono: Czym jest kanał Donchian i jak z nim handlować?

Korzystamy ze wskaźników analizy technicznej, aby zrozumieć bieżącą sytuację rynku, wygładzając szum zmienności i dając im wskazówki dotyczące potencjalnych przyszłych ruchów. Podczas gdy niektóre wskaźniki koncentrują się na trendach i zmienności, inne zazwyczaj koncentrują się wokół trendu. Istnieje jednak prosty i wielofunkcyjny wskaźnik, który dotyczy wszystkich wspomnianych aspektów – Kanału Danchiańskiego .

Tak, ten wskaźnik analizy technicznej jest częściej stosowany na rynku tradycyjnym, ale ma również zastosowanie na rynkach kryptowalut, w tym w handlu kontraktami terminowymi na instrumenty pochodne. Sam założyciel (Richard Donchian) jest traderem kontraktowym futures, co dowodzi, że doskonale sprawdza się w hedgingu lub spekulacji handlowej.

Donchian Channel jest prawdopodobnie podobny do Bollinger Bands, szczególnie z trzema oddzielnymi liniami. Ale skupia się głównie na identyfikacji wysokich i niskich skrajności, które mogą prowadzić do odwrócenia, wypukłości, awarii i trendów.

Podsumowując, Donchian Channel jest wskaźnikiem zmienności, który przypomina zmienny kanał, gdy jest nakreślony na podstawie akcji cenowej. Głównie pomaga inwestorom wizualizować poziomy oporu i wsparcia na podstawie ostatnich wysokich i niskich wartości. Dzięki temu inwestorzy mogą lepiej zrozumieć zmienność ceny.

Najlepsza część? Jest to jeden z najprostszych wskaźników transakcyjnych, odpowiedni dla nowicjuszy dla zaawansowanych traderów, a jego wszechstronność sprawia, że ma zastosowanie na wszystkich rynkach, w tym na kryptowalutach.

Oto jak to wygląda na wykresie:



Jak działa Donchian Channel?

Oczywiście słyszałeś o indeksie siły względnej (RSI) lub pasmach Bollingera (BB), ale czy wiesz, że kanał Donchian rozwinął się już około sześć dekad temu przez słynny handel towarami iprzyszłościami. Powodem jego powstania jest głównie pomoc traderom w określeniu zmienności cen aktywów i krytyczne dostrzeganie wyłączeń.

Jednak niewiele wiesz, że ten wskaźnik robi więcej. Co najlepsze, określa również trend cenowy i wskazuje na jego dynamikę. Kanały te najlepiej wskazują siłę obecnego rynku — bullish, niedźwiedzia lub zakres.

Mimo że Donchian Channel jest mniej znanym wskaźnikiem, nie oznacza to, że początkujący powinni go zignorować, biorąc pod uwagę jego wielofunkcyjność.

Donchian Channel, podobnie jak BB, składa się również z trzech linii, gdzie górne i dolne pasma reprezentują odpowiednio najwyższy i najniższy najniższy z poprzedniego okresu. Podczas gdy linia środkowa (mediana linii) pokazuje średnią bieżącego wysokiego i niskiego dla danego okresu. Linia środkowa jest obliczana przez odjęcie najwyższego wysokiego od najniższego najniższego wzoru świecznika na wykresie cenowym i podzielenie wyniku przez dwa dla średniej. Warto zauważyć, że im szersze są dwa ekstremalne kanały, tym bardziej zmienny jest rynek.

Ale co naprawdę odróżnia Donchian Channel od Bollinger Bands? Oto przegląd.

Kanał Donchiana a opaski Bollingera

Po pierwsze, dla nieprzeszkolonego oka, Donchian Channel iBollinger Bands wyglądają prawie identycznie. Ale poza podobieństwami Donchian Channel jest inny, ponieważ nie wymaga żadnych opinii użytkowników w celu zwiększenia zmienności. Kolejną istotną różnicą jest obliczenie tych dwóch wskaźników. Podczas gdy wskaźnik Donchian Channel wyświetla najwyższy i najniższy najniższy poziom w okresach N, pasma Bollingera wyświetlają prostszą średnią ruchomą (SMA) jako linię środkową i dwa odchylenia standardowe dla każdej linii górnej i dolnej. 

Na spokojniejszym rynku opaski Bollingera są węższe niż linie Donchińczyków. Jednak podczas ekstremalnej zmienności pasma mogą wykraczać poza linie Kanału Donchiańskiego. Możesz sprawdzić dwa nakładające się na siebie wskaźniki – wskaźnik Donchian Channel ma niebieskie tło, a obszar pasków Bollingera jest oznaczony kolorem czerwonym:



Cóż, nie zaprzeczamy, że to naprawdę bałagan na początku, gdy próbujemy zrozumieć pasma Bollingera i różnice Donchian Channel. Nadal jednak można zauważyć, że te dwa wskaźniki działają nieco inaczej. W szczególności pasma mają tendencję do szybszej reakcji i podążania za ceną, podczas gdy kanał Donchian Channel jest wolniejszy, ponieważ pozostaje w ostatnim wysokim lub niskim okresie do czasu aktualizacji okresu. Należy pamiętać, że okres dla obu wskaźników, w tym przypadku, jest taki sam – jest to 20, które jest domyślnie dostępne.

Kanał Donchiana a kanał cenowy

Kolejnym czynnikiem, który często nas myli, jest różnica między kanałem Donchiana a kanałem cen. Ponownie większość traderów uwielbia rysować kanały cen, które składają się z dwóch linii łączących ostatnie wysokie i niskie wartości. Kanał Donchian jest jednak nieco inny, ponieważ nachyla się poziomo, podczas gdy linie kanałów cenowych wykorzystywane przez traderów zawsze podążają za kierunkiem trendu w bardziej widoczny sposób.

Na przykład, na poniższej ilustracji dwie zielone linie reprezentują rezystancję kanału pęcherzowego i poziomy wsparcia. Jeśli sprawdzisz kanał Donchiana, zachowuje się on tak, jakby był opóźniony.



Oba rodzaje interpretacji kanałów mogą dostarczać dokładnych sygnałów kupna i sprzedaży, szczególnie w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak objętość lub niektóre oscylatory.

Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, czy Donchian Channel działa w handlu kryptowalutami, oto, co musisz wiedzieć. Nie tylko ten wskaźnik doskonale sprawdza się w analizie niezwykle niestabilnego rynku kryptowalut, ale także dostrzega punkty przełomowe, dzięki którym inwestorzy mogą dokładniej otwierać długie lub krótkie pozycje. 

Jak korzystać ze wskaźnika kanału Donchiana na rynku kryptowalut?

Donchian Channel może być używany na wiele sposobów, ponieważ wskaźnik ma wiele atrybutów. Po pierwsze, inwestorzy kryptograficzni mogą analizować rynek i każdy aspekt ciągłego tarcia między bykami a niedźwiedziami. Następnie inwestorzy byliby zainteresowani zastosowaniem wskaźnika w procesie transakcyjnym. Dokładnie, aby zauważyć punkty wejścia i wyjścia długich lub krótkich pozycji.

Oto podstawowe konteksty i pomysły strategiczne, w których można z powodzeniem wykorzystać kanał Donchiana:

Zmienność rynkowa

Donchian Channel jest uważany za wskaźnik zmienności jego zdolności do dokładnego wykazywania zmienności cen. Określając poziom zmienności rynku, możesz łatwo zdecydować, czy otworzyć pozycję, czy w inny sposób. Poza tym pomaga przygotować się do odpowiedniej reakcji na ekstremalne zmiany. Na przykład, jeśli cena znajduje się w trendzie rosnącym (bull) podczas niskiej zmienności, istnieje prawdopodobieństwo, że ruch rosnący będzie kontynuowany przez jakiś czas.

Traderzy formomentowi , to doskonała okazja, aby zająć długą pozycję. Gdy zmienność rośnie, rynek może stać się bardziej nieprzewidywalny, ale jest to kolejna świetna szansa na otwarcie pozycji, chociaż podejście powinno być inne.  

Handel Breakout

Jednym z najpopularniejszych sposobów korzystania ze wskaźnika Kanału Donchiańskiego jest stosowanie go w obrocie giełdowym. Jednak dwa główne typy to podział jako przełomy handlowe górnych lub dolnych linii kanału lub przerwy handlowe linii kanału środkowego w obu kierunkach. Krótko mówiąc, traderzy kryptowalut używają go do wyszukiwania sygnałów do otwierania długich lub krótkich pozycji. 

Sygnały można zaobserwować za każdym razem, gdy górna linia kanału jest wyższa niż poprzednia wysoka, w którym to przypadku można rozważyć długą pozycję lub gdy dolna linia jest niższa niż poprzednia niska, w którym to przypadku transakcje są krótkie. Innymi słowy, pozycje są otwierane, gdy cena spada powyżej lub poniżej skrajnych wartości kanału. Sugeruje to, że trend będzie się utrzymywał w tym konkretnym kierunku przez jakiś czas. Dzieje się tak, ponieważ górne i dolne pasma działają odpowiednio jako poziomy oporu i wsparcia.

Linia środkowa

Poza ekstremalnymi wartościami kanału linia środkowa może również dostarczać przyzwoite sygnały. Załóżmy, że kryptowaluta handluje blisko linii środkowej bez zauważalnych odchyleń w kierunku górnego lub dolnego pasma. W takim przypadku możemy zakładać, że cena jest obecnie słabo zmienna i w tej chwili nie ma wyraźnego trendu. W takim przypadku kanał byłby wąski.

Jeśli jednak rynek trenduje w kierunku górnego pasma, sensowne jest zastanowienie się nad długą pozycją i skorzystanie z ruchu w górę. Jeśli dynamika spada w kierunku niższego pasma, inwestorzy mogą działać krótko.

Ale jak aplikować? Oto przykład. 

Przykład strategii Donchian Channel

Oczywiście strategia Donchian Channel może być stosowana dla każdego aktywa handlowego, w tym kryptowalut. Ta strategia ma pewne dobrze zdefiniowane zasady handlowe, które powinny zachwycać początkujących. Dla uproszczenia wyjaśnimy strategię za pomocą scenariusza przypadku. Chociaż dotyczy to również rynków niedźwiedzi. 

Zgodnie z tą strategią, gdy cena kryptowaluty oscyluje w obrębie kanału, rynek zacznie rotować wzdłuż górnej linii. Może to zakończyć się złamaniem ceny nad kanałem. Oto zasady, które należy wziąć pod uwagę przy otwieraniu i zarządzaniu stanowiskiem:

Krok 1:Wstawić wskaźnik Kanał Donchiański do wykresu

Zacznij od umieszczenia wskaźnika na wykresie, który jest najlepiej świecznikiem. Większość platform transakcyjnych i usług wykresów cenowych zapewnia ten wskaźnik. Domyślne parametry z 20 okresami są dla nas idealne, więc nie wprowadzamy żadnych zmian w jego ustawieniach.

Ta strategia jest raczej odpowiednia do handlu dziennego i śróddniowego, dlatego warto rozważyć obrót w 15-minutowych, 30-minutowych i jednogodzinnych ramach czasowych. W pierwszym przypadku wskaźnik będzie pokazywał najwyższy i najniższy poziom świec z ostatnich 5 godzin (15 minut * 20) itd.

Krok 2: Poczekaj, aż cena zacznie raczkować wzdłuż górnej linii

Następnym krokiem będzie zaczekanie, aż cena wyraźnie się przez jakiś czas posunie wzdłuż górnej linii kanału. W tym okresie cena nigdy nie powinna spadać poniżej linii środkowej (mediana linii). Innymi słowy, cena powinna być zgodna z górną stroną Kanału Donchiańskiego. Pokazuje to, że dym dym dynamometryczny jest silny, ponieważ rośnie popyt na kryptowaluty. Oto kilka przypadków, gdy tak się dzieje: 



Krok 3: Długie, gdy cena się zmniejsza

Chociaż możesz myśleć, że powinniśmy sięgać długo, gdy cena raczkuje wzdłuż górnej linii, nasza strategia ma inne zasady. Zamiast tego powinniśmy poczekać na cofnięcie, podczas którego działanie cenowe przechodzi na środek. Powinniśmy otworzyć długą pozycję, gdy cena spadnie poniżej linii środkowej lub gdy dotknie dolnego pasma.

W rzeczywistości możesz otworzyć długą pozycję, gdy cena powróci do linii środkowej, a następnie otworzyć drugie zlecenie zakupu, gdy cena cofa się dalej do dolnego przedziału. Jeśli odbije się on po złamaniu linii środkowej, nie ma potrzeby drugiego zlecenia zakupu. W ten sposób zastosujemy skuteczną technikę zarządzania ryzykiem.



Krok 4:Ustawianie straty zatrzymania

Kolejnym ważnym krokiem zarządzania ryzykiem jest złożenie zlecenia stop-loss, które powinno być ustawione poniżej dolnego pasma wskaźnika Donchian Channel. Stop loss zapobiegnie dalszej utracie w przypadku, gdy cena będzie przeciwko Tobie.



Ostatni krok:Ustalanie zysku 

Załóżmy, że trend byków utrzymuje się do końca dnia, powinieneś wyjść z rynku pod koniec dnia. Ponieważ nie chcesz być narażony na ryzyko nocne. Jednak cena może być prawidłowa przed końcem dnia. W tym przypadku musisz wyjść z rynku ręcznie lub lepiej użyć zlecenia take-profit, które pomoże Ci zaoszczędzić czas i nie zawracać sobie głowy co minutę. W przypadku tej strategii możesz wykorzystać zysk w późniejszym okresie, który będzie rósł wraz z ceną.

To wszystko! Możesz przetestować strategię na koncie demo przed wdrożeniem jej z prawdziwymi funduszami. Świetną rzeczą jest to, że wykorzystuje kilka technik zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować potencjalne straty w jak największym stopniu. Jak wspomniano, możesz stosować te same zasady na rynkach niedźwiedzia, w którym to przypadku otworzysz krótkie pozycje.

Błędy, których należy unikać przy handlu kanałami Donchian

Jednym z największych błędów inwestorów, którzy korzystają ze wskaźnika Donchian Channel, jest próba określenia z nim zawyżonych i zawyżonych poziomów, co jest niewłaściwe. Ci inwestorzy uważają, że jeśli cena zbliża się do górnego przedziału, oznacza to, że rynek został przekupiony i zdecydowanie powinien wkrótce się wycofać. Niektórzy traderzy mogą nawet otwierać krótkie pozycje, gdy cena dotknie górnego pasma. Jednak ten trend może trwać znacznie dłużej, pozostawiając mylącego inwestora z niewystarczającymi środkami, aby utrzymać pozycję.

Zamiast tego można użyć wskaźnika siły względnej lub oscylatora stochastycznego, aby uzyskać lepsze sygnały o potencjalnych przekupionych lub zbyt sprzedanych poziomach rynku. W przeciwnym razie trader może obwiniać wskaźnik Donchian Channel za przekazywanie niedokładnych lub fałszywych sygnałów, co nie jest prawdą.

Ostateczna notatka

Podsumowując, wskaźnik Donchian Channel jest bardzo podobny do wskaźnika Bollinger Bands. Jeśli chodzi o wygląd i może być wykorzystywany na wiele sposobów, co jest doskonałe zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów.

Większość kryptowalut jest bardzo niestabilna i wymaga odpowiednich wskaźników, aby zapewnić wgląd w rzeczywisty stan rynku.

Możesz również zwrócić szczególną uwagę na strategię, którą przedstawiliśmy jako przykład. Ma znaczny współczynnik ryzyka do nagrody i był wielokrotnie testowany na różnych aktywach. Jednak pomogłoby to, gdybyś zaczął ćwiczyć to na koncie demo lub sprawdzać cenę historyczną. Powodzenia!

* Ten artykuł jest przeznaczony i może być używany wyłącznie w celach referencyjnych. Żadne takie informacje dostarczane za pośrednictwem Bybit nie stanowią porady ani zalecenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna lub transakcyjna jest odpowiednia dla żadnej konkretnej osoby. Prognozy te są oparte na trendach branżowych, okolicznościach z udziałem klientów i innych czynnikach i wiążą się z ryzykiem, zmiennymi i niepewnością. Nie ma żadnej gwarancji przedstawionej ani dorozumianej co do dokładności określonych prognoz, prognoz lub oświadczeń predykcyjnych zawartych w niniejszym dokumencie.Użytkownicy tego artykułu zgadzają się, że Bybit nie bierze odpowiedzialności za żadne decyzje inwestycyjne. Przed przystąpieniem do transakcji należy zasięgnąć profesjonalnej porady.