Indeks ruchu kierunkowego: Jak korzystać ze wskaźnika DMI

Indeks ruchu kierunkowego (DMI) jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem technicznym na rynkach finansowych służącym do oceny kierunku i siły trendów. Opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr. składa się z trzech wskaźników: dodatniego wskaźnika kierunkowego (+DI), ujemnego wskaźnika kierunkowego (−DI) i średniego wskaźnika kierunkowego (ADX).

W tym artykule przyjrzymy się temu, czym jest DMI, co mówi i jak go używać na rynkach związanych z trendami i zasięgiem.

Kluczowe wnioski:

• Wskaźnik DMI pomaga identyfikować trendy i ich siłę, umożliwiając inwestorom dostosowanie swoich strategii do panujących warunków rynkowych.

• Crossovery +DI i −DI mogą służyć jako sygnały wejściowe i wyjściowe, zapewniając inwestorom możliwość wykorzystania transakcji momentu.

• Chociaż DMI ma swoje zalety, niezwykle ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego opóźniony charakter i prawdopodobieństwo wygenerowania fałszywych sygnałów, co wymaga użycia dodatkowych narzędzi do potwierdzania i wprowadzania czasu.

Czym jest wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)?

Indeks ruchu kierunkowego (DMI) jest wskaźnikiem technicznym powszechnie stosowanym przez inwestorów na rynkach finansowych do oceny, czy presja w górę czy w dół na ceny jest bardziej dominująca. Opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr. wskaźnik DMI pomaga również inwestorom określić, czy dany składnik aktywów znajduje się w silnej fazie trendu, czy na boki.



Wskaźnik DMI składa się z trzech elementów: dodatniego wskaźnika kierunkowego (+DI), ujemnego wskaźnika kierunkowego (−DI) i średniego indeksu kierunkowego (ADX). Składniki te współpracują ze sobą, aby zapewnić inwestorom cenne informacje na temat kierunku i siły rynku w celu określenia, czy kontynuacja trendu jest prawdopodobna.



Wskaźniki kierunkowe (+DI i −DI)

Dodatnia linia ruchu kierunkowego (+DI) i ujemna linia ruchu kierunkowego (−DI) są integralnymi częściami DMI. Wskaźniki te służą do pomiaru wytrzymałości trendów bykowych i niedźwiedzia.

+DI mierzy siłę trendu wzrostu cen, wskazując na obecność byków na rynku. Oblicza różnicę między bieżącym wysokim a poprzednim wysokim, ale tylko wtedy, gdy jest dodatnia. Uzyskane wartości są następnie wygładzane w określonym okresie. +DI może mieścić się w zakresie od 0 do 100, przy czym wyższe wartości sugerują silniejszy trend bullish.

Z drugiej strony −DI mierzy siłę trendu spadkowego, sygnalizując obecność niedźwiedzi na rynku. Wynika on z podobnego obliczenia jak +DI, ale skupia się na różnicy między bieżącym niskim a poprzednim niskim. Podobnie jak +DI, −DI jest również wyrównywane w określonym okresie. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym wyższe wartości wskazują na silniejszy trend niedźwiedzia.



Porównując +DI i −DI, traderzy mogą ocenić bitwę między kupującymi a sprzedającymi. Jeśli +DI jest powyżej −DI, sugeruje to, że byki mają przewagę, wskazując na możliwość wywierania większej presji w górę – co oznacza, że inwestorzy mogą zdecydować się na pozycję długą.



I odwrotnie, jeśli −DI jest wyższe niż +DI, oznacza to, że niedźwiedzie dominują na rynku, sugerując potencjał większej presji na spadek cen, a traderzy mogą zdecydować się na krótkie .

Średni wskaźnik kierunku (ADX)

Średni indeks kierunkowy (ADX) jest opcjonalną trzecią linią wskaźnika ruchu kierunkowego. Kwantyfikuje siłę trendu określoną przez +DI i −DI. W odróżnieniu od wskaźników kierunkowych, ADX nie rozróżnia trendów bulwarowych ani niedźwiedzia, skupiając się zamiast tego na ogólnej sile trendu, niezależnie od kierunku.

ADX jest obliczany przez uśrednienie lub wygładzenie różnicy między wartościami +DI i −DI w określonym okresie. Uzyskane wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym wyższe odczyty wskazują na silniejszy trend. Handlowcy często używają progu, takiego jak 20, aby określić, czy trend jest wystarczająco istotny, aby im się przykuć uwagę.



Gdy ADX rośnie, sugeruje to, że rynek zdecydowanie się trenduje, niezależnie od tego, czy jest to trend w górę, czy w dół. Ewentualnie malejący ADX może wskazywać na słabnący trend lub okres konsolidacji. Jeśli wartość ADX spada, zaleca się wdrożenie strategii storna lub związanego z zasięgiem typu obejmującego inne wskaźniki techniczne w celu zidentyfikowania potencjalnych możliwości handlowych.



Jak obliczyć indeks ruchu kierunkowego

Wzór DMI wydaje się onieśmielający. Na szczęście pakiety wykresów automatycznie wyliczą to dla Ciebie i zastosują je w oddzielnym oknie u dołu wykresu.

Obliczenie wskaźnika DMI obejmuje serię kroków, które uwzględniają dodatni wskaźnik kierunkowy (+DI), ujemny wskaźnik kierunkowy (−DI) i średni wskaźnik kierunkowy (ADX). Oto zestawienie procesu obliczeń:



+DM (Ruch kierunkowy) = Bieżący wysoki − Poprzedni wysoki (PH)



−DM = poprzedni niski − niski prąd

ATR = średni zakres rzeczywisty

n = Liczba okresów (częsta wartość to 14)

Oblicz ATR: Aby obliczyć średni prawdziwy zakres (ATR), należy wykonać dwa kroki.

Krok 1: Oblicz prawdziwy zakres, odnajdując maksymalną wartość bezwzględną następujących trzech wartości:

• Bieżący wysoki minus poprzednie zamknięcie

• Prąd wysoki minus prąd niski

• Prąd niski minus poprzednie zamknięcie

Krok 2: Mając pod ręką prawdziwy zakres, oblicz ATR za pomocą wzoru: 

ATR = [(poprzednie ATR * (n − 1)) + prawdziwy zakres] / n okresów.

Określ ruch kierunkowy (DM) dla każdego okresu:

• Jeśli różnica między bieżącym wysokim a poprzednim wysokim jest większa niż różnica między poprzednim niskim a bieżącym niskim, co skutkuje wartością dodatnią, +DM jest ustawione na tę wartość.

• Jeśli różnica między poprzednim niskim a bieżącym niskim jest większa niż różnica między bieżącym wysokim a poprzednim wysokim, a wynik jest wartością dodatnią, −DM otrzymuje tę wartość.

Wygładzanie wartości +DM i −DM w określonym okresie (n): Użyj średniej ruchomej lub wykładniczej średniej ruchomej, aby wygładzić wartości +DM i −DM indywidualnie w wybranym okresie.

Oblicz +DI i −DI: Podziel wygładzone wartości +DM i −DM przez wygładzone wartości ATR i pomnóż przez 100, aby uzyskać wartości procentowe dla +DI i −DI.

Oblicz ADX: Wygładzić bezwzględną wartość różnicy między +DI i −DI w określonym okresie w celu uzyskania ADX.

Co mówi Ci wskaźnik DMI?

Wskaźnik DMI jest kompleksowym wskaźnikiem, który ujawnia wgląd w trendy rynkowe i ich siłę. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych spostrzeżeń, które oferuje wskaźnik DMI.

Identyfikacja trendu: DMI pomaga określić, czy dany zasób jest trendem, czy też znajduje się w fazie konsolidacji na boki. Analizując +DI i −DI, inwestorzy mogą określić trend dominujący. Jeśli +DI jest powyżej −DI, sugeruje potencjalny trend, a odwrotnie wskazuje możliwy trend.

Siła trendu: ADX DMI określa siłę trendu niezależnie od jego kierunku. Rosnący ADX wskazuje na silny trend, podczas gdy malejący ADX sugeruje słabnący trend lub okres konsolidacji. Traderzy mogą korzystać z ADX do oceny znaczenia trendu i podejmowania świadomych decyzji handlowych.

Punkty wejścia i wyjścia: DMI może pomóc inwestorom w identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. Podczas trendu traderzy mogą rozważyć wejście na długie pozycje, gdy +DI przekroczy −DI. I odwrotnie, podczas trendu spadkowego przejście przez +DI poniżej −DI może oznaczać szansę na zajęcie krótkich stanowisk. Traderzy mogą również szukać odczytów ADX powyżej określonego progu (np. 20), aby potwierdzić siłę trendu przed podjęciem decyzji handlowych.

Jak korzystać z DMI do obracania trendami

Wskaźnik DMI ma wbudowany wskaźnik siły trendu i filtr kierunkowy. Podczas obrotu trendem postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Najpierw określ, czy istnieje silny trend. Należy sprawdzić, czy linia ADX rośnie i ma prawie 20 lat.

Następnie określ, czy linie +DI lub −DI obracają się wyżej. Linia, która obraca się wyżej i przekracza drugą, określa kierunek trendu.



Na przykład w dniu 8 stycznia 2023 r. zacznie wzrastać linia ADX dla wykresu BTCUSD.P. W tym czasie linia +DI również się rajduje i już przekroczyła linię −DI. Sugeruje to, że trend zyskuje siłę od góry do dołu, aby dać inwestorowi zielone światło, aby osiągnąć długą transakcję.



W tej sytuacji możesz użyć innych narzędzi technicznych, aby zidentyfikować wejście do transakcji lub umieścić wyjście kupna na długie pozycje, ponieważ oczekuje się, że Bitcoin będzie rajdować. Bitcoin doświadczył znaczącego rajdu o około 35% w kolejnym miesiącu. 

Jak korzystać z DMI w zakresach handlowych

Gama produktów jest zasadniczo nietrendem. Dlatego też, jeśli ADX maleje, sygnalizuje to, że trend traci dynamikę, a warunki dla zakresu lub odwrócenia rozwoju rosną.

Gdy pojawią się warunki do opracowania zakresu, możesz zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu, a następnie poszukać możliwości zakupu wsparcia i sprzedaży przy oporze.

Dodatkowo trader może rozważyć strategię opcji, która kapitalizuje na boki nieulotne ceny, takie jak krótki strangle,krótka straddle lub żelazny motyl.



27 września 2022 r. (na powyższym wykresie) linia ADX dla Bitcoin zaczyna maleć. Jest to wskazówka, że zmienność Bitcoina spowalnia i rozpocznie się okres konsolidacji.



W przyszłym miesiącu ceny bitcoinów rzeczywiście konsolidowały się między 18 600 a 20 400 USD. Handlowcy w tym czasie chcieli kupić wsparcie i sprzedać w warunkach oporu.

Zalety i wady indeksu ruchu kierunkowego

DMI oferuje inwestorom kilka korzyści. Po pierwsze pomaga w identyfikowaniu trendów i dostarczaniu cennych informacji dla strategii podążających za trendami. 

Ponadto komponent ADX określa siłę trendu, pomagając inwestorom mierzyć znaczenie trendu. Co więcej, crossovery +DI i −DI służą jako potencjalne sygnały wejścia i wyjścia, pomagając inwestorom w efektywnym doborze transakcji. 

Należy jednak wziąć pod uwagę pewne ograniczenia. Wskaźnik DMI jest wskaźnikiem opóźniającym, co oznacza, że może generować opóźnione sygnały w okresach wysokiej zmienności rynkowej po tym, jak rynek już rozpoczął trend. 

Ponadto może generować fałszywe sygnały, szczególnie na rynkach chaotycznych lub związanych z zasięgiem. Jeśli podejrzewasz, że rynek związany z zasięgiem rozwija się, rozważ włączenie innych narzędzi do analizy technicznej dla wpisów czasowych.

Analizując te zalety i wady, inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje podczas włączania wskaźnika DMI do swoich strategii handlowych.

Konkluzja

Podsumowując, wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) jest cennym wskaźnikiem technicznym, który inwestorzy wykorzystują do oceny trendów zmian cen. Mimo że wskaźnik DMI może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji handlowych w odpowiednim czasie, muszą oni pamiętać o opóźnionym charakterze wskaźnika DMI i możliwości fałszywych sygnałów.



#Bybit #TheCryptoArk