Prosta średnia ruchoma (SMA): Czym jest i jak go używać

Prosta średnia ruchoma jest powszechnie używanym narzędziem do analizy technicznej, które oblicza średnią cenę narzędzia w określonym okresie. Jest to średnia „ruchoma”, ponieważ stale aktualizuje się z każdym nowym paskiem cenowym, tworząc wiersz na wykresie cenowym. Omówimy, czym jest prosta średnia ruchoma, jak ją handlować oraz jakie są zalety i wady jej używania.

Kluczowe wnioski:

• Prosta średnia krocząca oblicza średnią cenę składnika aktywów w określonym okresie, zapewniając dla niego średnią i godziwą wartość.

• Średnia ruchoma jest często wykorzystywana jako filtr trendów lub w celu określenia poziomów wsparcia dla kupna lub oporu przy sprzedaży.

• Średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźniającym, więc traderzy często rozważają użycie jej w połączeniu z innymi wskaźnikami lub narzędziami do analizy w celu potwierdzenia.

Co to jest prosta średnia krocząca?

Prosta średnia ruchoma (SMA), narzędzie używane przez traderów w analizie technicznej, reprezentuje średnią cenę instrumentu w określonym okresie czasu. Średnia nazywana jest „ruchamieniem”, ponieważ jest to pojedynczy punkt danych, który oblicza się ponownie przy każdym nowym pasku cen lub świeczniku. W związku z tym przesuwa się w miarę odkrywania i obrotu nowymi danymi cenowymi, tworząc wiersz na wykresie cenowym.

Średnia ruchoma może być stosowana do dowolnego składnika aktywów finansowych w dowolnym przedziale czasowym wykresu. Mogą być wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych kupuj i zatrzymuj, strategiach pośrednich wahań trendów, a nawet w celu określenia trendów krótkoterminowych wykorzystywanych w handlu dziennym .



Traderzy wykorzystują średnie ruchome do kilku celów. Po pierwsze pomagają określić ogólny trend rynku. Na przykład, obserwując, czy prosta linia średniej ruchomej przesuwa się w górę czy w dół (lub przesuwa się w bok), inwestorzy mogą uzyskać wgląd w kierunek rynku i potencjalne możliwości.



Ponadto SMA mogą być używane do identyfikacji poziomów wsparcia lub oporności ceny. Kiedy cena testuje średnią kroczącą z góry, często jest ona uważana za sygnał bullish, wskazując na potencjalne możliwości zakupu. I odwrotnie, gdy cena wzrasta, aby przetestować dolną stronę ruchomej średniej, jest postrzegana jako sygnał niedźwiedzia, sugerując możliwe możliwości sprzedaży.

Co więcej, niektórzy inwestorzy wykorzystują również wiele średnich kroczących do generowania sygnałów handlowych. Można to zrobić, szukając przekrojów pomiędzy różnymi liniami średniej ruchomej, takimi jak 50-dniowy krzyż SMA powyżej lub poniżej 200-dniowego SMA. Złoty krzyż występuje wtedy, gdy krótkoterminowa SMA przekracza 200-dniową SMA. Podobnie, gdy krótkoterminowa SMA przekroczy 200-dniową SMA, pojawia się krzyż niedźwiedzi o nazwie krzyż śmierci. Te krzyżyki są popularne do wskazywania potencjalnej zmiany kierunku trendu, ale sygnały te nie są wiarygodne (więcej na ten temat poniżej).

Jak obliczyć prostą średnią ruchu

Obliczanie SMA jest stosunkowo prostym procesem, który obejmuje kilka prostych kroków. Do obliczenia średniej kroczącej potrzebna jest tylko jedna zmienna wejściowa, a mianowicie długość żądanej średniej kroczącej.

Wspólne wartości wejściowe dla średniej długości ruchomej obejmują 10, 20, 50, 100 i 200.

Prosta formuła średniej ruchu

Obliczmy 10-dniowy SMA określonej ceny akcji. To obliczenie będzie wykorzystywać ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni handlowych. Oto ceny zamknięcia w porządku chronologicznym:

Dzień 1: 50,00 USD

Dzień 2: 52,25 USD

Dzień 3: 51,50 USD

Dzień 4: 49,75 USD

Dzień 5: 48,90 USD

Dzień 6: 51,10 USD

Dzień 7: 52,40 USD

Dzień 8: 54,20 USD

Dzień 9: 55,80 USD

Dzień 10: 56,50 USD

Aby obliczyć proste średnie ruchome, podsumowujemy ceny zamknięcia dla okresu (w tym przypadku 10 dni) i dzielimy sumę przez liczbę okresów. 

W tym przykładzie suma cen zamknięcia wynosi 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Podzielenie tej sumy przez 10 (liczba okresów) daje nam SMA:

SMA = 522,40 $ / 10 = 52,24 $

Zatem 10-dniowy SMA dla tej akcji wynosi 52,24 USD. Ta wartość reprezentuje średnią cenę zamknięcia w okresie 10 dni i może pomóc nam zidentyfikować ogólny trend i potencjalne możliwości handlowe.

Ponieważ jest to średnia ruchoma, najstarsza cena (pierwszy punkt danych) spada, a najnowsza cena zamknięcia jest uwzględniana w obliczeniach, gdy ma miejsce każdy nowy dzień obrotu. Na przykład, jeśli cena zamknięcia dla Dnia 11 wynosi 57,80 USD, średnia krocząca jest ponownie obliczana przez obniżenie najstarszego punktu (Dzień 1 o 50,00 USD) i w tym Dnia 11 (57,80 USD). Nowy średni wynik ruchu wynosi 53,02 USD. Ta stała aktualizacja zapewnia, że SMA pozostaje istotne i reaguje na zmiany na rynku.

Obliczając proste średnie kroczące dla różnych okresów (np. 20 dni, 50 dni lub 200 dni), inwestorzy mogą uzyskać wgląd w długoterminowe i krótkoterminowe trendy, które mogą pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

Jak handlować prostą średnią kroczącą

Handlowcy często używają średnich kroczących w połączeniu z innymi technicznymi narzędziami handlowymi. Istnieją trzy podstawowe strategie przy korzystaniu z prostej średniej ruchomej:

1. Określenie trendów cenowych

2. Wsparcie i opór przy określaniu krótkoterminowych odwrócenia trendu

3. Przenoszenie średniej przekrojów

Użycie średniej kroczącej do określenia bieżącego trendu jest jednym z najpopularniejszych zastosowań. Strategie podążające za trendami lub obejmujące analizę wielu ram czasowych mają prawdopodobnie średnią kroczącą, aby zasygnalizować kierunek trendu.



Na przykład w analizie wielookresowej większe ramy czasowe wykresu będą korzystać z 200-okresowego SMA w celu określenia trendu. W tym przykładzie inwestor dzienny może użyć 200-okresowego SMA na dwugodzinnym wykresie cenowym w celu określenia większego trendu.



Kolejnym krokiem jest filtrowanie transakcji tak, aby szukać długich pozycji tylko wtedy, gdy cena jest powyżej 200 SMA, lub tylko krótkich transakcji, jeśli cena jest poniżej 200 SMA.

Na 30-minutowym wykresie cenowym użyj indeksu kanału towarowego (CCI), aby wygenerować sygnał w kierunku trendu. Dodanie CCI pomoże zsynchronizować transakcje z kierunkiem trendu i potencjalnie zwiększyć dokładność decyzji handlowych.



Średnia ruchoma może być również stosowana jako poziomy wsparcia i oporu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku SMA 50-dniowego i 200-dniowego w dziennych wykresach cenowych.

Duże instytucje śledzą te ruchome średnie, więc gdy cena powraca do średniej, gracze dużych pieniędzy postrzegają ją jako prawdziwą średnią (lub „uczciwą”). Wykorzystają średnią kroczącą jako „wsparcie i zakup”, tworząc odbicie ceny. Albo wykorzystają średnią kroczącą jako „opór i sprzedaż”, powodując spadek cen. 





Strategia przełączania średniej ruchomej uwzględnia dwie lub więcej średnich rotacyjnych na tym samym wykresie. Po ich przekroczeniu generowany jest sygnał handlowy. Chociaż strategia ta jest szeroko głośna, należy zachować ostrożność. W przeciwieństwie do innych wspomnianych strategii, ta strategia nie jest tak wiarygodna i niezwykle ważne jest jej przeanalizowanie, aby być świadomym możliwych zagrożeń. 

Na przykład na powyższym wykresie, gdy średnia krocząca z 50 dni przekracza średnią kroczącą z 200 dni, jest to tzw. krzyż śmierci. Krzyż śmierci jest sygnałem niedźwiedzia, co sugeruje, że rynek jest w trendzie niedźwiedzia. Jednak, jak widać powyżej, cena już znacznie spadła, przez co sygnał krzyżowy śmierci jest bardzo późnym ostrzeżeniem o zmieniających się warunkach rynkowych.

Jest odwrotnie, gdy krótkotrwała SMA przekracza trend długoterminowy. Nazywa się to złotym krzyżem, powszechnie uznawanym za wskazujące na rynek byka.



Zalety i wady prostej średniej kroczącej

Prosta średnia ruchoma jest prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych narzędzi do analizy technicznej używanych przez inwestorów i instytucje. Oferuje kilka korzyści, ale są też wady. Przyjrzyjmy się tym zaletom i wadom.

Profesjonaliści

Wyeliminowanie szumu cenowego:Zmiana średnich cen na wykresach ułatwia inwestorom identyfikację trendu bazowego poprzez odfiltrowanie krótkoterminowych wahań cen i szumów. Pomaga to inwestorom skupić się na szerszym kierunku rynku i zmniejsza wpływ tymczasowych anomalii rynkowych.

Łatwe do zrozumienia: Obliczenie SMA jest stosunkowo proste, obejmuje średnie ceny zamknięcia w określonym okresie. Prostota ta sprawia, że jest ona dostępna dla inwestorów na wszystkich poziomach doświadczenia, w tym dla początkujących w analizie technicznej.

Powszechnie używane i rozpoznawane: SMA jest popularnym wskaźnikiem wśród traderów. Dlatego znaczna liczba uczestników rynku obserwuje SMA, zwiększając jego potencjalne znaczenie i skuteczność jako poziom wsparcia/oporu.

Wady

Wskaźnik opóźnienia :Jednym z głównych ograniczeń SMA jest to, że jest to wskaźnik opóźnienia. Ponieważ opiera się on na historycznych danych cenowych, powoli reaguje na ostatnie zmiany cen. W rezultacie może nie dostarczać terminowych sygnałów wejścia lub wyjścia z transakcji w okresach szybkich ruchów rynkowych.

Równe ważenie cen: SMA traktuje wszystkie ceny w wybranym okresie jednakowo, niezależnie od ich bliskości do bieżącej ceny. Taka równowaga może nie odzwierciedlać dokładnie obecnych nastrojów rynkowych, ponieważ starsze ceny mają taki sam wpływ, jak nowsze.

Może generować fałszywe sygnały: Jak każdy wskaźnik techniczny, SMA nie jest głupi i może generować fałszywe sygnały. Traderzy muszą mieć świadomość, że SMA może generować sygnały kupna lub sprzedaży, które mogą nie zawsze być zgodne z rzeczywistymi ruchami rynkowymi. Dlatego wielu traderów rozważa użycie SMA w połączeniu z innymi wskaźnikami lub narzędziami do analizy w celu potwierdzenia.

Prosta średnia ruchoma a wykładnicza średnia ruchoma

Oprócz prostej średniej ruchomej (SMA), kolejnym powszechnie używanym narzędziem do analizy technicznej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Oba wskaźniki służą podobnym celom, identyfikując trendy i generując sygnały handlowe, istnieją jednak znaczące różnice między nimi. Zrozumienie tych różnic może pomóc traderom określić, kiedy należy je stosować zamiast siebie. Przyjrzyjmy się kluczowym różnicom i ich praktycznym implikacjom.

Metoda obliczeniowa

Główną różnicą pomiędzy prostą i wykładniczą średnią ruchomą są metody obliczeń. Prosta średnia ruchoma (SMA) przyjmuje średnie ceny w określonym okresie, podczas gdy wykładnicza średnia ruchoma nadaje większą wagę niedawnym cenom, dzięki czemu bardziej reaguje na niedawną działalność rynkową. Obliczenie wykładniczej średniej kroczącej (EMA) przypisuje wykładnicze zmniejszenie wagi do starszych cen, przy czym najnowsze ceny otrzymują najwyższą wagę.

Reagowanie na zmiany cen

EMA szybciej reaguje na ostatnie działanie cenowe w porównaniu z SMA. Ponieważ EMA przypisuje większe znaczenie niedawnym cenom, szybciej dostosowuje się do zmian cen aktywów i nastrojów. Ta responsywność sprawia, że EMA jest preferowanym wyborem dla inwestorów, którzy chcą przechwycić krótkoterminowe zmiany cen lub skorzystać z szybko zmieniających się warunków rynkowych.

Efekt wygładzający

Chociaż EMA jest bardziej wrażliwa na ostatnie działania cenowe, SMA zapewnia płynniejszą linię wykresów cenowych. Obliczenie SMA wymaga równej masy wszystkich cen w danym okresie, co skutkuje mniej zmienną linią. Ten wygładzający efekt SMA może być korzystny dla traderów skupiających się na trendach długoterminowych i filtrujących krótkoterminowe szumy lub wahania.

Korzyść między responsywnością i płynnością

Wybór między SMA a EMA zależy od horyzontu czasowego inwestora i strategii handlowej. Traderzy o krótszym czasie lub ci, którzy chcą wykorzystać śróddzienne lub krótkoterminowe zmiany cen, mogą preferować EMA ze względu na swoją responsywność. Z drugiej strony inwestorzy z dłuższym horyzontem czasowym lub ci, którzy priorytetowo traktują płynniejszą analizę trendów, mogą pochylić się w stronę SMA.

Zarówno proste, jak i wykładnicze średnie ruchome są zazwyczaj wykorzystywane do potwierdzania trendów. Gdy zmiany cen są powyżej średniej kroczącej, sugeruje potencjalny wzrost, podczas gdy poniższe zmiany cen wskazują na prawdopodobny spadek. Jednak ze względu na responsywność EMA może dostarczać wcześniejsze sygnały odwrócenia trendu w porównaniu z SMA.

W rezultacie wybór między SMA a EMA ponownie zależy od preferencji inwestora, horyzontu czasowego i strategii handlowej. EMA oferuje szybszą responsywność na niedawne zmiany cen i jest odpowiednia do krótkoterminowych transakcji, podczas gdy SMA zapewnia płynniejszą analizę trendów i często jest preferowane w przypadku długoterminowych transakcji.

Wniosek

Prosta średnia ruchoma (SMA) zapewnia płynną analizę trendów i jest popularna wśród inwestorów. Rozumiejąc swoje korzyści i wady, inwestorzy mogą skutecznie włączyć średnie ruchome do swoich analiz technicznych i decyzji handlowych.



#Bybit #TheCryptoArk